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两个不相关随机变量相减的方差
若
两个不相关的随机变量
X和Y的标准差分别为2与4,则(3Y-2X)
的方差
为...
答:
【答案】:E 已知盯(X)=2,σ(Y)=4,所以Var(X)=4,Var(Y)=16,故Var(3Y-2X)=9Var(Y)+4Var(X)=9×16+4×4=160
两个
独立
随机变量
相乘
的方差
怎么算?在线等...
答:
如果
两个随机变量
不是相互独立的,那么它们的乘积的
方差
可以通过协方差来计算。具体地,设 $X$ 和 $Y$ 是两个随机变量,它们的协方差为 $Cov(X,Y)$,则它们的乘积 $Z=XY$ 的方差为:Var(Z)=E(Z^2)-[E(Z)]^2=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2 其中,$E(XY)$ 为 $X$ 和 $Y$ 的期...
如何解
方差
公式?
答:
D(X)=E{[X-E(X)]^2}=E(X^2) - [ E(X)]^2 当D(X)=E{[X-E(X)]^2}称为变量X的
方差
,而 称为标准差(或均方差)。它与X有相同的量纲。标准差是用来衡量一组数据的离散程度的统计量。方差是在概率论和统计方差衡量
随机变量
或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用...
方差
齐性的数据能做方差分析吗?
答:
其中协
方差
特别的,当X,Y是
两个不相关的随机变量
则此性质可以推广到有限多个
两两不相关的随机变量
之和的情况。
两个随机变量不相关的
充要条件
答:
两个随机变量不相关
的充要条件是它们的协方差等于零。两个随机变量X和Y的协方差为零,即cov(X,Y)=0,那么它们被认为是不相关的。这意味着X和Y的变化没有线性关系,变化是独立的。独立性是指知道一个随机变量的取值不会提供关于另一个随机变量的任何信息。
方差
的方差
的性质
答:
其中协
方差
:特别的,当X,Y是
两个不相关的随机变量
则:此性质可以推广到有限多个
两两
不相关的随机变量之和的情况。统计学意义 当数据分布比较分散(即数据在平均数附近波动较大)时,各个数据与平均数的差的平方和较大,方差就较大;当数据分布比较集中时,各个数据与平均数的差的平方和较小。因此...
两个
非独立
随机变量
乘积的协
方差
怎么
求
?
答:
可以先令Z=X+Y,然后表示成
两个
矩阵乘积的形式,这样就可以求出Z的分布,然后利用和
的方差
等于方差的和减两倍的协方差就可以求出协方差了
若
两个随机变量
X、 Y之间不存在
相关
,则下列叙述正确的是()
答:
X-Y-E(X-Y))E(X+Y-E(X+Y))=E(X-EX-Y+EY)E(X-EX+Y-EY)=E(X-EX)2-E(Y-EY)2=DX-DY 由于X和Y是同分布的,故:DX=DY ∴ cov(U,V)=0 即U与V的相关系数为0,故D为正确答案
两个随机变量相关
系数为0,并不能推出这两个随机变量是独立的,故A和B错误。
方差
的性质是什么啊?
答:
方差
的性质是:1、设C是常数,则D(C)=0 2、设X是随机变量,C是常数,则有 3、设 X 与 Y 是两个随机变量,则 其中协方差 特别的,当X,Y是
两个不相关的随机变量
则 此性质可以推广到有限多个
两两
不相关的随机变量之和的情况。4、D(X)=0的充分必要条件是X以概率1取常数E(X),即 (...
协
方差
的属性
答:
两个不
同参数之间
的方差
就是协方差 若两个
随机变量
X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作Cov(X,Y),即Cov(X,Y)=E[(X-E...
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