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债券定价及美国国债收益率曲线倒挂
看懂10年期
国债收益率
答:
在金融市场的脉搏中,
美国
基准利率的调整不仅是宏观经济的风向标,更是全球资产
定价
的决定性因素。当利率降至零甚至负值,资产配置的天平开始倾斜,无风险收益率的变动牵动着风险资产的布局。近期,10年期
国债收益率
从1%飙升至1.6%,这一剧变促使投资者展开股债再平衡的思考,试图捕捉市场的动态变化。美联...
收益率曲线
(yieldcirve)
答:
收益率曲线
(YieldCurve)是一种描述利率与期限之间关系的图形工具,它展示了某一特定时刻不同期限的利率水平。收益率曲线的形状和位置可以反映出市场对未来利率走势的预期,从而为投资者提供有关
债券
、股票和其他金融资产
定价
的重要信息。收益率曲线的形状主要有以下几种:1.正斜率曲线(PositiveSlope):这...
美债收益率
答:
随着
美国国债收益率
低迷,传统的60/40投资组合(即投资60%的股票和40%的固定收益)正在遭到策略师的质疑。但据彭博援引DataTrekResearch分析师的一项研究显示,美国国债仍可作为股票风险的“可靠对冲工具”。尽管美国国债收益率低迷,但有分析指出,长期美债走势实则并非“异常低迷”,这对于传统的60/40投资...
简述麦尔奇提出的
债券定价
原理
答:
简述麦尔奇提出的
债券定价
原理如下文:债券价格与债券收益率之间反方向变化。换句话说,债券
收益率曲线
总数凸向原点的,当债券价格上升时,债券收益率下降。反之,当债券价格下降时,债券的收益率上升。在给定利率水平下,债券价格直接与期限有关。期限越长,债券价格对到期收益率变动的敏感程度也就越高。随...
请问为什么不能用债券的
收益率曲线
来为
债券定价
?
答:
没什么不妥。市场上同样剩余期限的
债券
,即使是同一个发行人
收益率
也不一样,所以市场利率本身就是一个很模糊的概念。债券的价格、收益率都是市场交易出来的,不是算出来的。把同样风险同样剩余期限各个券种的不同市场收益率综合成一个,是考验收益率曲线编制者水平的。
收益率曲线
的四种形状
答:
收益率曲线
的四种形状:【1】正向的收益率曲线:一条向上倾斜的利率曲线,表示期限越长的
债券
利率越高,一般出现在经济前景看好的时期。【2】反向的收益率曲线:一条向下倾斜的利率曲线,表示期限越长的债券利率越低,通常发生在经济即将衰退的阶段,是经济风险的重要预示。【3】一条平直的收益率曲线,...
什么是
国债收益率曲线
答:
国债收益率曲线
是一个重要的基准利率。因为国债作为无风险证券,交易形成的收益率能够相对纯粹地反映资金的供求关系,各期限国债收益率经技术处理形成的完整曲线,可直接与其他类型、期限的本币金融资产相对应,能够成为包括企业债、可转债、股票、期货、期权等有价证券,以及商业银行的商业贷款、保险公司的保险...
讲讲
债券
发行时的
定价
方式,以及什么是荷兰式、
美国
式定价方式,通俗些...
答:
以募满发行额为止的中标者最高
收益率
作为全体中标者的最终收益率,所有中标者的认购成本是相同的招标方式是以收益率为标的的荷兰式招标。2、美式招标又称多种价格中标。以募满发行额为止中标者各自的投标价格作为各中标者的最终中标价,各中标者的认购价格是不相同的招标方式是以价格为标的的美式招标。以...
美债收益率
答:
Managers SA的固定收益全球主管Marion Le Morhedec说表示,“我们今年看到的利率上升增加了
债券
市场的吸引力,而且央行的紧缩政策似乎大部分已经过去了。”从
美债收益率曲线
看,除了两年期美债(通常比长债收益率对美联储政策利率水平更敏感)以外,所有中长期美国国债的收益率目前都已回到了4%以下。
美债收益率
再度攀升,是受何因素影响?
答:
在美联储决定后的第二天,
债券
市场遭受了一场“大屠杀”。北京时间3月18日晚上,美国10年期
美国国债收益率
(其为全球风险资产的“
定价
锚”)突破1.75%,创下2020年1月以来的新高。美国30年期美国国债收益率自2019年8月以来首次突破2.5%。
收益率曲线
备受关注的部分-2年期和...
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