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债券的到期收益率公式
债券的到期收益率
答:
债券的到期收益率计算方法 :
P=I×(P/A,r,n)+M×
(P/F,r,n)查找现值系数表,利用内插法求r。
到期收益率
解
公式
?求怎么算出来的,详细帮忙写下计算过程?
答:
到期收益率=(债券面值*债券年利率*剩余到期年限+债券面值-债券买入价)/(债券买入价*剩余到期年限)*100
例:8某公司2003年1月1日以102元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付1次利息的1999年发行5年期国库券,持有到2004年1月1日到期,则:到期收益率2、一次还本付息债券到期收益率...
债券到期收益率
的计算
公式
答:
投资者持有债券到期时,企业或者政府会进行还本付息,其到期计算收益率的公式为:
到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/(购买价格×到期时间
)×100%。
债券的到期收益率公式
是什么
视频时间 00:57
什么是当期收益率和
到期收益率
?
答:
其计算公式为:I=C/P,式中:I表示当期收益率;C表示年息票利息;P表示债券市场价格
。2、到期收益率到期收益率,又称内部收益率,是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有至到期可获得的年平均收益率。其中,到期收益率隐含...
到期收益率
答:
即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券
到期收益率
的简称。在债券定价
公式
中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。所以即期利率也是当前市场上比较通行的利率,一般市场上进行借款所必须的利率,计算方法为
债券的
年利息收入/债券当时的市价。即期利率通常在即期交易前1-2天报价,远期利率...
利率上升,
债券
价格会下降?
答:
举个简单的例子,一年期、固定利息、到期一次性还本付息债券,一年后本息合计=本金(1+票面利率);那么该
债券的到期收益率
就=[本金(1+票面利率)-债券交易价格]/债券交易价格,这里债券交易价格就是在市场上的买入价格;
到期收益率公式
经过变形=[本金(1+票面利率)]/债券交易价格-1,再次变形后就是...
到期收益率
计算
公式
?
视频时间 02:35
债券
A,半年期,终值为1000,目前的市场价格为934.58求
到期收益率
答:
债券的到期收益率
(YTM)是指使债券当前市场价格等于其未来现金流的贴现值的利率。在这个问题中,我们可以使用债券定价
公式
来计算到期收益率:市场价格 = 终值 / (1 + YTM)^n其中,n为债券的期数(半年期为1年期的一半),即n=0.5。将已知数据代入公式,有:934.58 = 1000 / (1 + YTM)^0...
债券的到期收益率
答:
债券到期收益率的计算公式为:
债券到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/
(购买价格*到期时间)*100%。债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。同时,根据付息的方式不同,债券到期收益率计算的公式有所不同:1、分期付息债券的计算...
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