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关于债券久期策略说法正确
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关于债券久期
的
说法
,
正确
的是( )。A.久期与息票利率呈正相关关系...
答:
久期具有以下几个方面的性质:(1)久期与息票利率呈相反的关系,息票率越高,久期越短
,这是因为债券更多部分的现金流以利息支付的形式返还,收回债券投资本金所需时间缩短;(2)债券的到期期限越长,久期也越长。不过,随着期限的增长,同一幅度的期限上升所能引起的久期增加递减,即期限对久期的边际作用...
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关于债券久期
的
说法正确
的是( )。
答:
答案:ACD 【解析】债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系:①
;零息债券的久期等于到它的到期时间;②债券的久期与票面利率呈负相关关系;③债券的久期与到期时间呈正相关关系;④债券的付息频率与久期呈负相关关系;⑤债券的到期收益率与久期呈...
关于久期
的
说法正确
的有( )。(1分)
答:
【答案】:ABD 88. ABD【解析】只有当
债券
的收益率变化幅度很小时,
久期
所代表的线性关系才近似成立。
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关于久期
描述
正确
的是( )。 A.附息
债券
的麦考莱久期和修正的麦考莱...
答:
【答案】:ABCD 【答案及解析】ABCD题中四个选项均为
关于久期
的
正确
描述。故选ABCD。
关于久期
在投资实践中的应用,下列
说法正确
的有( )。
答:
【答案】:BC 由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度,因此,久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
,A选项说法错误。金融机构可以应用久期来控制持仓债券的利率风险,具体的措施是通常会针对固定收益类产品设定“久期×额度'指标来控制持仓债券的利率风险,所以B项和C项说法正确。投资经理可以通过市场上...
关于久期
的描述
正确
的是
答:
久期
越长的
债券
,在利率上升时价格下跌的程度就越大,其反之亦然。久期的计算公式为:久期 = ∑(t × CFt) ÷ ∑CFt其中,t表示每期现金流发生的时间,CFt表示现金流量的现值。久期的计算可以帮助投资者更好地理解和评估债券的风险。在投资决策中,投资者需要考虑债券的久期,以确定其敞口,同时还需...
当市场利率下降时,投资者适合采取的操作是( )。
答:
久期
越短,
债券
对利率的敏感性越低,风险越低;反之,久期越长,债券对利率的敏感性越高,风险越高。因为利率下降,债券价格上升,当市场利率下降时候,买入久期长的债券,卖出久期短的债券。所以C
说法正确
,A、B、D表达错误。故本题正确答案选C。
下列
关于久期
的性质,叙述
正确
的有( )。
答:
【答案】:A,B,C,D
久期
的性质共有5点,除了题中所述四项,还包括:若附息
债券
一年内计息m次,则该债券的久期约为该债券一年付息一次所计算的久期的m倍。
下列
关于债券
的
久期
的
说法
,不
正确
的是( )。
答:
【答案】:D 麦考利
久期
又称为存续期,是指
债券
的平均到期时间,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。
债券
的修正
久期
与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率,以下关 ...
答:
(1)票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的
债券
,到期收益率较低的债券,修正
久期
较大。(2)剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率相同,票面利率不同的债券,票面利率较低的债券,修正久期较大。(3)票面利率、到期收益率、剩余期限均相同,付息频率不同的债券,具有较低付息...
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