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投资组合风险计算
投资组合
的系统
风险
怎么
计算
答:
投资组合的系统风险计算为:具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均
,得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633。
投资组合
的系统
风险
怎么算?
视频时间 00:43
组合
危险分数怎么
计算
答:
组合危险分数怎么计算如下:
组合危险分数=∑(每一项资产的风险分数X资产的权重)/(∑(每一项资产的权重)-∑(每一项资产的权重X资产之间的相关性
))。组合危险分数是一种独特的评估方法,它主要是将金融市场上投资者所承受的总体风险进行统一的评估。它是通过将投资者投资的金融产品或者投资组合中不同行业...
两个
资产组合
的
风险
表达式
答:
首先,假设有一个A资产组合,其中包含股票、债券和现金等资产。我们可以使用标准差来衡量该资产组合的
风险
。标准差是一种统计方法,用于衡量一组数据的离散程度。在资产组合的风险表达式中,标准差可以帮助我们
计算资产组合
相对于其平均回报的波动性。假设资产组合A的标准差为σA。我们可以使用以下公式来计算...
投资组合
中如何
计算
某一段时间内的系统性
风险
答:
投资组合的系统风险计算为:具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均
,得出的结果就是组合投资的风险。系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数...
等权重构造的
投资组合
的期望收益和
风险
怎么求
答:
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无
风险
收益加上风险溢价= 5% + beta * 6%其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b //
投资组合
的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资...
证券
组合风险
收益率?
答:
证券
组合风险
收益率指的是
投资者
在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率,其
计算
方法可以采用加权平均数的形式。具体的计算公式为:证券组合收益率=[(证券A的收益率×权重)+(证券B的收益率×权重)+??+(证券N的收益率×权重)]。二、风险与收益之间的关系 在证券组合的投资中,...
基金总
风险
中的特有风险怎么算
答:
基金总风险中的特有
风险计算
如下:1、确定特有风险所占的权重:特有风险所占比重可以通过计算该基金
投资组合
中的非系统风险的方差来衡量。这个比重通常通过计算投资组合的Beta系数得出。Beta系数表示一个基金相对于整个市场的风险程度,当Beta系数高于1时,代表该基金的风险水平高于市场平均水平,反之则低于市场...
如何评估一个
投资组合
的
风险
和收益,并确定最优的资产配置方案?
答:
要评估一个
投资组合
的
风险
和收益,需要以下步骤:1.确定投资组合中各资产类别的权重:权重等于每个资产在投资组合中的市值除以投资组合总市值。例如,如果一个投资组合由50%的股票、30%的债券和20%的现金组成,那么它们的权重分别为0.5、0.3和0.2。2.
计算
每个资产类别的预期收益率和波动性:预期收益...
投资组合
的方差是什么?如何
计算
?
答:
一,
投资组合
的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是
风险
。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差
计算
公式为 σP=W1σ1+W2σ...
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