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期权到期前一天暴涨
期权
最后几天为啥涨跌幅度大
答:
实际上对于
期权
交易员,临近
到期
一两天时不会过于关注到期月份隐含波动率或者theta/gamma/etc这些greeks,都是没有太大意义的一个数学公式导出的数字了,比如theta,平价期权越临近到期会趋向于无穷大,期权交易员必须对到期月份的theta做特殊处理以免误导对风险的衡量。而对于隐含波动率,越临近到期日只剩下...
什么是末日轮行情
答:
未日轮行情是指在
期权到期
日前最后
一天
,特别是在行权日前三天, 每个月的第四个星期三,是50ETF期权的到期日。如果伴随标的的大涨或大跌,很容易带来期权的未日轮行情。那么,期权的未日轮是如何产生的呢?产生条件:1. 时间条件:随着到期日的临近,期权的时间价值逐渐衰减。在这个时候,平值附近的...
平值
期权
在临近
到期
时,期权的De1ta会发生急剧变化,原因是( )。_百度...
答:
当平值
期权
在临近
到期
时,期权的De1ta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期,所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题,或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动,从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。
客户临近
到期
时大量买入深度虚值
期权
是否可取
答:
深度虚值
期权
是可以买的,如果是做长线交易的投资者,其实是可以考虑买入虚值期权的。因为
到期
的时间越长,其时间价值也会越高,转变成是实值期权的概率也会越大。深度虚值合约相比虚值合约来说更加的便宜,一般只要十几或是几十就可以买入一张。但深度虚值合约的风险也更大,尤其是其权利金归零的风险,因...
期权
涨跌额是什么意思
答:
期权
涨跌额指的是期权的标的资产价格在期权合约
到期前
的上涨或下跌幅度。详细解释如下:一、期权的涨跌额概念 期权是一种金融衍生品,其价格受到标的资产价格的影响。期权的涨跌额指的就是这份期权所对应的标的资产在期权合约有效期内价格变动的幅度。简单来说,就是资产价格的上涨或下跌的具体数值。二、...
期权
临近
到期
隐含波动率会变大吗
答:
如下图,截取了一段随着
到期
日时间临近,某一
期权
合约时间价值的变化。三:波动率 波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平,俗称“恐慌指数”。在期权市场中,波动率越高,表明期权价格的波动越剧烈,波动率越低,则表明期权价格的波动越平缓。如果让...
期权
最后交易日当天还可以交易吗
答:
期权最后交易日当天是可以进行交易的,期权最后交易日当天也称为末日轮交易,一般会有比较大的行情出现。在
期权到期
日当天,需要注意以下的事项 行权:期权到期日当天,持有权利的期权持有者可以选择行使期权合约。对于美式期权,持有者可以在任何交易时段之前行使期权;而欧式期权通常只能在到期日当天的特定时段...
期权
在交易没
到期
,在这期间合约价格变动大,应该怎么办?
答:
变动大多好,如果是往上涨,达到你的心里预期赚了就平仓
是不是所有
期权
快
到期
都会跌至1分钱?
答:
在某些情况下,期权可能会在快到期时出现非常剧烈的价格波动。这通常发生在标的资产价格大幅波动或者市场出现重大事件的情况下。在这种情况下,期权价格可能会快速下跌,但并不一定会跌到一分钱。总之,
期权到期前
的价格变化取决于多个因素,不能简单地说会跌到一分钱。投资者应该根据自己的投资目标、风险...
期权
交割日是什么时候
答:
期权
交割日是指期权合约
到期
的日期,也是期权交易的最后
一天
。具体的交割日取决于期权合约的类型和交易所的规定。对于上证50ETF期权来说,其交割日通常是每个月的第四个星期的星期三。而上证50股指期权的合约到期月份的第三个星期的星期五,所以说,不通期权的类型对应的交割日都是不同的。在投资者前需要...
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