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看跌看涨平价
平值期权的价格计算公式是如何?谢谢!?
答:
揭示平值期权价格计算的秘密:
看跌
-
看涨平价
公式详解在期权交易的世界里,一个有趣的现象是,当具有相同行权价格与期限的欧式看跌期权与看涨期权相遇,它们之间存在着一个神奇的联系——看跌-看涨平价公式。想象一下,我们有两个精心设计的资产组合,它们的构造各有玄机,却指向了同一个价格点。组合A,像...
看涨
—
看跌平价
(put-call parity relation)
答:
【答案】:
看涨
—
看跌平价
也可简称为“涨—跌平价”,指欧式看涨期权(European call Option)和相应的欧式看跌期权(European put option)在价值上所存在的一种平价关系。具体来说,该种平价关系的数学表达式为:Vc+Xe-rft=Vp+S,式中,Vc表示欧式看涨期权的价值;X表示期权的执行价格(exercise price);...
看涨
期权
看跌
期权
平价
定理是什么?
答:
期权
平价
定理是金融期权理论中的一个基本概念,它表述了期权价格与标的资产价格、到期日和利率之间的关系。简单来说,这个公式C+Ke^-r(T-t)=P+S表示,一个欧式
看涨
期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r(T-t),等于同条件下一个欧式
看跌
期权的价格P,再加上标的证券的现价S。公...
看跌看涨
期权
平价
公式
答:
Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。
看跌看涨
期权
平价
公式,Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。Call价值是看涨期权的价值,Put价值是看跌期权的价值,标的资产价格是期权所对应的标的资产的价格,行权价格是期权规定的行权价格,r是无风险利率,T是期权的剩余期限。
看涨
期权-
看跌
期权
平价
定理是怎样的
答:
这种关系,被称为
看涨
期权-
看跌
期权
平价
定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买”。看跌期权是指期权赋予持有人在到期...
看涨
期权
看跌
期权
平价
定理是什么?
答:
4、推导过程:构造两个投资组合:组合A: 一份欧式
看涨
期权C,行权价K,距离到期时间T-t。现金账户Ke^-r(T-t),利率r,期权到期时恰好变成行权价K。组合B: 一份有效期和行权价格与看涨期权相同的欧式
看跌
期权P,加上一单位标的物股票S。根据无套利原则推导:看到期时这两个投资组合的情况。期权...
看涨
期权
看跌
期权
平价
定理
答:
看涨
期权和
看跌
期权
平价
定理是:在套利驱动的均衡状态下,购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0,即投资时投资人没有掏一分钱,即投资额为0,因此其在期权到期时组合的净收入为0 ,这样的话市场...
1.试推导出欧式
看涨看跌
期权的价格
平价
等式。2.上题中是否存在套利机会...
答:
欧式
看涨
期权理论价格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)],欧式
看跌
期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1),把看涨期权理论价格公式减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put
平价
公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]存在套利机会,根据平价公式依题意可知,K=45,C=8,P=1,e^-r=1...
看涨
期权和
看跌
期权的
平价
原理怎么去理解
答:
1,
看涨
期权。是指期权的买方向买房支付一定数额的权利金后,即拥有在期权合约的有效期内或特定时间,按执行价格向卖方买入一定数量的标的物的权利,但不负有必须迈进的义务。看涨期权又称买权.买入选择权.认购期权.买方期权等。2.
看跌
期权,是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,即拥有在期权...
...Scholes公式和
看涨看跌
期权
平价
关系怎么推导看跌期权的定价公式...
答:
1、
看涨
期权推导公式:\x0d\x0aC=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)\x0d\x0a\x0d\x0a其中\x0d\x0ad1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)\x0d\x0ad2=d1-бT^(1/2)\x0d\x0a\x0d\x0aS---标的当前价格\x0d\x0aK---期权的执行价格\x0d\x0ar ---无风险...
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