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组合风险收益率公式怎么算
计算
投资
组合
的
风险收益率
!!!
答:
风险收益率
=1.5*(14%—10%)=6
证券
组合风险收益率
?
答:
证券
组合风险收益率
指的是投资者在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率,其计算方法可以采用加权平均数的形式。具体的
计算公式
为:证券组合收益率=[(证券A的收益率×权重)+(证券B的收益率×权重)+??+(证券N的收益率×权重)]。二、风险与收益之间的关系 在证券组合的投资中,风...
股票的
组合收益率
,组合方差
怎么
求
答:
1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2
。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后发生的变化:组合收益介于二者之间;风险明显...
风险收益率
的
计算
方法
答:
式中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf)式中
:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Km为市场组合平均收益率;Rf为无风险收益率 (Km-Rf)为 市场组合平均风险报酬率 风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积;...
财务管理学
风险收益率公式
答:
财务管理学风险收益率公式为:Rr=β*(Km-Rf)或Rr=β*V
。其中Rr为风险收益率,Km为市场组合平均收益率,Rf为无风险收益率,β为风险价值系数,V为标准离差率,(Km-Rf)为市场组合平均风险报酬率。风险收益率是指由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率,其包括违约风险收益率,流动性风险收益率...
求
计算
市场
组合
的预期
收益率
?急急,在线等。
答:
无
风险收益率
+贝塔系数*(市场
组合
收益率-无风险收益率)市场组合的收益率:5%+1.5*(15%-5%)=20 高于甲的收益率,低于乙的收益率。贝塔值为零时,根据资本资产定价模型,市场组合预期收益率为5%。
“某项资产的β系数=该项资产的
风险收益率
/市场
组合
的风险收益率”是...
答:
根据资本资产定价模型:某资产的收益率=无
风险收益率
+该资产β×(市场平均收益率-无风险收益率)则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场
组合
的风险收益率。
资本资产定价模型
计算公式是怎样
的?
答:
/(12%-4%)=0.75。B投资
组合
的
风险收益率
为12%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数应
如何计算
?有已知条件可知:市场组合的平均收益率Rm=14%,无风险收益率Rf=6%,风险收益率为12%;代入
公式
中可得:β=风险收益率/(Rm-Rf)=12%/(14%-6%)=1.5。
证券
组合
分析的多种证券组合的
收益
和
风险
答:
即:设Ai的
收益率
为Ri ( i = 1 ,2 ,3 ,…,N ) ,则证券
组合
P = ( x1 ,x2 ,x3 ,… ,xn ) 的收益率为:Rp = x1 × r1 + x2 × r2 + … + xn × rn = ∑xi ri推导可得证券组合P的期望收益率和方差为:E ( rp ) = ∑xi E(ri) ( 1 )方差 = ∑i∑j ...
风险收益率计算公式
是什么
答:
计算方式:Rr=β*V,其中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;V为标准离差率。
Rr=β*(Km-Rf)
;Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Km为市场组合平均收益率;Rf为无风险收益率;(Km-Rf)为市场组合平均风险报酬率。风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离...
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