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衡量风险的三个指标
衡量风险的指标
有哪些
答:
衡量风险的指标有三个:第一个:贝塔系数:该指数的指标数值较大的话
,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;第二个:
波动值
:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:
夏普指数
:该指数的...
衡量风险三个的指标
有
答:
1、贝塔系数:该指数的指标数值较大的话
,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;2、
波动值
:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;3、
夏普指数
:该指数的收益与其风险是成正比的。风险大的话,...
衡量风险三个指标
及含义是什么?
答:
贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e)前两种数值越大,代表风险越高
;夏普指数越大,则代表风险承担得越值得。贝塔系数:是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系贝塔系数越大,代表基金净值变动相对于大盘越大波动值是一个投资工具回报的可能的变动...
能够
衡量风险的指标
有哪些
答:
方差、久期、凸度
。1、方差:衡量资产收益波动性的指标。2、久期:衡量债券价格对利率变动的敏感性的指标。3、凸度:衡量资产价格对风险的非线性响应的指标。
风险
大小主要用什么
指标
进行
衡量
答:
风险大小主要用标准离差和标准离差率指标进行衡量
。一、标准离差:标准离差是样本
方差
的正平方根。设随机变量ξ的数学期望为Eξ,称(ξ-Eξ)²的数学期望为ξ的方差。它是用来表示随机变量与其数学期望之间离散程度的一个量。方差的平方根称为“均方差”、“根方差”或“标准差”。尤其当自由度...
衡量风险
大小
的指标有
哪些
答:
可以用来衡量风险大小的指标有标准离差和标准差率。标准离差是样本
方差
的正平方根。标准离差率是标准离差与期望值之比。 标准离差率计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值期望值不相同的情况下,标准离差率越大,风险越大。
度量风险的指标
有哪些
答:
度量风险的指标
种类:敏感性指标,用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值,衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性,敏感性指标的一个缺点是,无法知道对整体的绝对影响;波动性指标,用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度,常用标准差(σ)度量,标准差表示各...
风险衡量的
一般步骤是什么?相应的
风险衡量指标有
哪些?
答:
风险衡量
是由风险识别、风险分析及风险评价构成的一个完整过程。1、
风险的
识别——风险评估的第一步 风险识别是发现、承认和描述、记录风险的过程。2、风险的分析——风险评估的第二步 风险分析是理解风险性质和确定风险等级的过程。
3
、风险的评价——风险评估的第三步 本步骤是把风险分析的结果与预先...
财务管理中
衡量风险的指标
有哪些
答:
在财务管理中经常用来衡量风险大小的指标有收益率的
方差
、标准差和标准离差率等。财务管理中的风险指企业在各项财务活动过程中,由于各种难以预料或无法控制的因素作用,使企业的实际收益与预计收益发生背离,从而蒙受经济损失的可能性。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计财务风险指标是基于...
衡量
市场
风险的指标
是什么
答:
相对
度量指标
主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系。一、相对指标1.久期,债券价格对利率变化的敏感程度,久期用于
衡量
利率风险。2.凸性,久期本身对利率变化的敏感程度,通常与久期配合使用,提高利率
风险度量的
精度。3.DV01,利率水平变化0.01个百分点,而导致的债券价格的变化程度,用于...
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