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贴现债券的到期收益率
债券到期收益率
计算公式
答:
3、贴现债券到期收益率的计算 到期收益率=
(债券面值-债券买入价)/(债券买入价×剩余到期年限)×100%
。
贴现债券到期收益率
公式
答:
贴现债券到期收益率公式为:收益率 = / 债券发行价格 × 100%
。其中,贴现债券到期值指的是债券到期时的面值,债券发行价格则是购买该债券时支付的价格。公式主要反映了债券的贴现率以及投资者的收益情况。接下来详细解释这一公式及其含义:一、公式的基本构成 贴现债券到期收益率公式中,关键参数包括债...
到期收益率
答:
6元除以100元,得到票面利率6%!100元买入,95元卖出,收益率为95减去100然后除以买入价格100元等于-5%
!持有一年得到利息6元,回报率为95元加6元然后减去100元再除以100元等于1 即期收益率= 利息/购买价格。即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即...
债券到期收益率
是怎么计算的
答:
3、贴现债券到期收益率的计算
到期收益率=(债券面值-债券买入价)/(债券买入价×剩余到期年限)×100%
。二、到期收益率(YieldtoMaturity,YTM)是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。一项长期附息投资如债券,被投资者一直持有到到期日,投资者将获得的收益率。到期收益率考虑到了如...
...以8%的
贴现率
发行。为什么发行价和
到期收益率
分别是980元和8.28%...
答:
8%的
贴现率
是年化的,这里只发行90天,就是1/4年,那实际贴现率就是2%,发行价格=1000(1-2%)=980。收益率要基于初始投资980算,就是(1000-980)/980=2.04%,这也是90天
的收益率
,将其年化 那就是1+y=(1+2.04%)的四次方,求出y 约等于8.41% ,为什么是8.28%就不清楚了。同...
有一
贴现债券
,面值1000元 ,期限90天 ,以8%的
贴现率
发行,某投资者已发...
答:
到期收益率
=〔(1000-920)+1000*N/360*90〕/920 *360/90 上式中的N为该
债券的
年利率(票面利率)。如为无息债券(题目没说明,应该是的),则:到期收益率=80/90*360/920=34.78%(意思为920元本金在90天的实际收益为80元,*360化为年收益率)注:到期收益率=(
贴现
值+债券利息收入)/...
贴现债券的贴现率
小于
到期收益率
?为什么?
答:
面值1000元,期限90天.以8%的
贴现率
发生.那么发行人收到的现金应该是:1000-1000*8%*(90/360)=980元.而投资人现在付出980元.90天后收到1000元.
到期收益率
为:(1000-980)/980*(360/90)=8.16%.原因就贴现率是用20元的利息除以到期收到的面值1000,.而收益率是用20元的利息除以现在付出的980....
到期收益率
怎么算
答:
1、
到期收益率
简介。到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买
债券的
内部收益率,即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的
贴现率
。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率,其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照...
到期收益率
名词解释
答:
所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。一、名词解释:
到期收益率
(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买
债券的
内部收益率,即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的
贴现率
。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时...
某
贴现债券
面值1000,期限90天,以6%的
贴现率
公开发行。
答:
发行价格:1000*(1-6%*90/360)=985 到期收益率:(1000-985)/985*365/90=6.18% 计算出
的到期收益率
要高于
贴现率
,因为投资者的投资成本低于债券面值。
贴现债券
持有期收益率 计算公式:持有期资本利得/买入价*365/持有期限*100% 卖出价:1000*(1-5%*(90-30)/360)=991.67元 收益率...
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