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资本市场线斜率是夏普比率
关于证券市场线和
资本市场线
的比较区别,以下表述错误的是( )。
答:
而资本市场线的斜率是市场组合的夏普比率
。证券市场线则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。用于评估单个资产(单个资产是高度分散化的投资组合中的一部分)对整个组合的风险贡献,这种贡献可以用资产的β值来衡量。证券市场线既适用于资产组合,又适用于单个资产。我们可以用证券市场线来给资...
简述
资本市场线
的特性
答:
资本市场线是
一条特定的资本配置线,其特性在于与马科维茨有效前沿相切,形成一条直线。这条直线在y轴上的截距代表无风险收益率Rf,而其
斜率
则对应于风险资产的
夏普比率
。马科维茨有效前沿是由可行集的左上部分和最小方差前沿的上半部分组成,它描绘了在给定的期望收益率水平下风险最小的投资组合,以及...
简述
资本市场线
的特性
答:
资本市场线
是与马科维茨有效前沿相切的一条直线(资本配置线,与y轴截距为Rf,无风险收益率;
斜率为
风险资产的
夏普比率
)。马科维茨有效前沿:可行集的左上部分,及最小方差前沿的上半部分。在一定的期望收益率E(R)水平下,有效前沿上的投资组合风险最低;在一定的风险水平下,有效前沿上的投资组合期...
金融
学中CAL指的是什么线啊?是哪三个字母的简称?
答:
资本内配置线的斜率记为容S,等于每增加一单位标准差整个投资组合增加的期望收益
。CAL的斜率S称作报酬——风险比率,或者成为夏普比率。它是风险的价格。马科维茨理论中,不包含无风险资产。将无风险资产加入进来,才能形成完整的投资组合。CAL的斜率代表了风险的市场价格,高的风险价格,意味着风险相同时更...
预计通货膨胀率提高时,对于
资本市场线
的有关表述正确的是( )。
答:
【答案】:A
【答案】A 【解析】预计通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高,它所影响的是资本市场线的截距,不影响斜率。资本市场线的斜率(夏普比率)它表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率(或系统风险溢价)。
基金分析中的“
夏普比率
”是什么?
答:
比率依据
资本市场线
(Capital Market Line,CML)的观念而来,是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时,适用
夏普比率
。夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分报酬;若为正值,代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来,每个投资组合...
什么
是夏普比率
答:
夏普比率
(SharpeRatio),又被称
为夏普
指数---基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普以投资学最重要的理论基础CAPM(
资本
资产定价模式)为出发,发展出名闻遐迩的夏普比率又被称为夏普指数,用以...
资本
资产定价模型(CAPM)的推导
答:
资本
资产定价模型(CAPM)的精髓揭示 资本配置的奥秘,始于投资者对风险与收益的理性判断。CAPM理论首先将资金划分为无风险与风险资产两大类别,然后通过风险偏好决定资产间的合理配置比例。这个过程由资本配置线(CAL)刻画,
斜率
即著名的
夏普比率
,最优配置线则代表了投资者的黄金分割点,我们称之为最佳资本...
什么
是夏普比率
答:
夏普比率
(Sharpe Ratio),又被称
为夏普
指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。
夏普比率
是什么?
答:
夏普比率
(SharpeRatio),又被称
为夏普
指数---基金绩效评价标准化指标。夏普比率计算公式:=[E(Rp)——Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险预期年化利率 σp:投资组合的标准差 目的是计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬。比率依据
资本市场线
(CapitalMarketLine,CML...
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