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零息债券的价格计算公式
10年期券息为8%的
债券价格
为90美元,10年期券息为4%的债券价格为80美元...
答:
1、投资者a持有8%的债券和零息债券,每年获得8元利息和200元到期本金;投资者B持有两只年息8元、到期本金200元的4%债券。2、两个投资者未来的现金流是一样的,他们手中的债券现在的价值应该是一样的,因为假设没有套利机会。所以
零息债券的价格
= 80 + 80-90 = 70 美元。
假设当前市场的
零息
票
债券的价格
为:一年后到期的零息票债券的价格为99...
答:
(1)
100*12%*99/100+100*12%*97/100+100*12%*95/100+100*12%*93/100+100*(1+12%)*90/100=146.88元
(2)债券理论价值=100*10%*99/100+100*10%*97/100+100*10%*95/100+100*10%*93/100+100*(1+10%)*90/100=137.4元 存在套利机会,原因是根据上述各期限的零息债券价格所构...
零息债券的定价
答:
零息
票
债券
属于折让证券,在整个借款的年期内不支付任何利息(息票),并按到期日赎回的面值的折让价买入。买入价与到期日赎回的面值之间的价差便是资本增值,因此:买入价 = 面值 - 资本增值
利率为5%的条件下,求10年到期,面值为1000
零息债券的
现值
答:
利率为5%的条件下,10年到期,
面值为1000零息债券的现值为:1000/(1+5%)^10=613.91元
。债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
面值为100元,期限为5年的
零息债券
,到期按面值偿还,当时市场利率为8%...
答:
计算方式:以8%的市场利率折现:100/(1+8%)^5=68.06
。一,零息债券债券的定义:零息债券是指以贴现方式发行,不附息票,而于到期日时按面值一次性支付本利的债券。从定义可知,零息债券虽然没有名义上的利息,但实际上是有利息的。比如面值100元,1年期的零息债券,发行时投资者的买入价格可能是...
零息债券定价
答:
P0(A)=1000/(1+7%)P0(B)=1000/(1+8%)^2
.某
零息债券
面值为1000元,期限10年,市场利率为12%,该债权价值多大?_百度...
答:
因为是
零息债券
,所以在 这10年中是不付息的。仅在十年到期日的时候付给你1000元。所以到期的现金流就是1000元,然后利用贴现
公式
,到期现金流除以对应的资金折现系数。即 债券价值=1000/(1+12%)^10=321.9元拓展资料:票面利率是什么意思:票面利率是指在债券上标识的利率,一年的利息与票面金额的...
流通
债券的
价值如何
计算
答:
第t时点的平息债券价值V=本金×(P/F,r,n-t)+每期利息×(P/A,r,n-t),第t时点的
零息债券
价值V=本金×(P/F,r,n-t),第t时点的到期一次还本付息债券价值V=(每期利息×n+本金)×(P/F,r,n-t)。二、若有非整数计息期问题时:一般采用两次折现的方法,先把未来的现金...
零息
票
债券
无套利
定价
原理
答:
第二年末:10%的利息,等于1张面值为10元2年期
零息债券
,既0.1张面值100的2年期零息债券 第三年末:10%的利息+100元本金,等于0.1张面值100的3年期零息债券(看做利息)+1张面值100的3年期零息债券(看做本金)所以,该
债券价格
为(0.1*98+0.1*96+0.1*93)+1*93=121.7 ...
假设债券市场中,面值100元的1年期
零息债券的价格
为94元,2年期_百度知 ...
答:
先求出第二年的远期利率:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%。然后
计算
付息
债券的价格
(按每年的当其利率折现):110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率:pv=95.7797,fv=100,pmt=10,n=2,则i/y=12.51%...
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