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white test
white
检验方法主要用于检验
答:
首先我们需要打开我们的电脑,然后我们先去找到电脑的这个工具栏,并且打开,选择异方差性的测试。然后呢,我们要先找到
White
test
这一步骤,接着我们点击White test,而这个测试它主要检定的是异方差性的存在。而现在,我们在模型窗口出现的这个White test的统计数据则是用于测试异方差性的存在,在左边的这...
怀特检验怎么判断是哪一个变量引起的
答:
怀特检验(
White
test
)是一种统计检验方法,用于检验回归模型的异方差性。它并不能直接判断是哪个变量引起的异方差性。异方差性指的是回归模型中误差项的方差不是常数,而是随着某些解释变量的变化而变化。怀特检验的基本思想是通过构造一个辅助回归方程,将残差平方作为因变量,原回归模型中的解释变量及其...
white
检验优缺点
答:
根据查询相关资料信息显示:
white
检验是异方差检验的首选方法,因其不受约束,可以检查一切异方差,而且不用对数据进行排序,不依赖正态性假设。但是也正是由于其可以证明异方差存在,导致不能说明残差与变量间的结构关系,怀特检验(
WhiteTest
)是1980年由White提出的方法,通过建立辅助回归模型来判断异方差...
white
检验修正后怎么知道是否通过
答:
eviews中如何看
white
检验是否已经修正了异方差首先,打开EVIEWS软件,点击工具栏,在工具栏中表选择异方差性测试。在显示栏中,选取
White
test
,这个测试主要检定异方差性的存在,点击确定按键。在模型窗口出现White test的统计数据用于测试异方差性的存在.左边的检定统计量适用于手算,右边的p-value少于10%...
用stata怎么做
white
test
答:
reg y x, r rvfplot estat imtest,
white
检验异方差性的方法有哪些?
答:
一、检验异方差性的方法有:1、图示检验法:相关图分析;残差图分析。2、Goldfeld-Quandt检验法。3、怀特(
white
)检验。4、帕克检验(Park
test
)和格里奇检验(Glejsertest)。二、异方差性是相对于同方差而言的:1、所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要...
南安普顿大学金融学课程可以辅导吗?
答:
以南安普顿大学金融学硕士(Msc Finance)Quantitative Finance为例。课程内容如下:从讲解线性回归开始,到简单线性回归,多元线性回归。OSL的推导和各种与OSL相关的假设检验,包括自相关检验(BG
test
,DW test ),异方差检验(QG test,
white
test),多重共线性,正态分布检验(B-J test),参数稳定性检验...
怎样检验一个回归方程是不是异方差?有什么方法?
答:
3)怀特(
white
) 检验和格里奇检验( Glejser
test
)。Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序,去掉中间若干个值,从而把整个样本分为两个子样本。最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释...
gq检验和
white
检验的比较
答:
white
检验法 先对x、y进行线性回归,并在equation框中,【view】-【residual diagnostic】-【heter…
test
】-【white】。返回结果如下图:异方差的修正:加权最小二乘法。举例:如果 V a r ( u i ) = σ i 2 = σ 2 X i 2 Var(u_{i})=\sigma_{i}^{2}=\sigma^{2}X_{i}^{2...
stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
答:
判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性水平值小于0.1569,就都不能拒绝原假设。而一...
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white检验的步骤
简述White检验的检验方法
white检验可用于检验
white检验观察次数不足
white检验中文名称
white异方差检验
written test
white检验法
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