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关于我国国债期货和国债现货报价
关于我国国债期货和国债现货报价
,以下描述正确的是( )。
答:
【答案】:D 大部分国家
国债期货的报价
通常采用
价格
报价法,按照百元面值国债的净价报价,价格采用小数点后十进位制。中金所的国债期货是以此种方式报价。国债现货交易实行“净价交易”制度,即在国债现货买卖时,以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。故本题答案为D。
关于我国国债期货和国债现货报价
,以下说法正确的有( )。
答:
【答案】:A、C 中金所的
国债期货
采用的是
价格报价
法,即按照百元面值国债的净价报价。
我国国债现货
自2002年3月起实行国债净价交易,以便更加准确地体现国债的实际价格,使投资者能对市场价格做出及时和更直接的判断。
期货
从业资格考试历年真题及答案哪里有?
答:
D.均采用净价
报价
【答案】D 【解析】
我国国债期货和国债现货
均采用百元净价报价和交易,合约到期进行实物交割。期货从业资格考试历年真题及答案二:2.以下关于利率期货的说法,正确的是()。A.欧洲美元期货属于中长期利率期货品种 B.目前国内上市的国债期货属于中长期利率期货品种 C.中长期利率期货一般采...
《
国债期货
》:国债期货如何定价?
答:
由调整后的估值,我们可得11月16日,
现货价格
高于
期货价格
,基差为正。基差=现货价格-期货价格×转换因子=0.8775。在持有成本模型中,我们假设11附息
国债
21为最便宜交割债券。通过之前的假设以及计算数据,我们得到:同时,我们假设无风险利率r=0.035,得2011年11月16日,TF1203期货合约的理论价格为:期...
国债期货
合约
答:
约定价格为105元。如果到期时
国债现货价格
真的上涨到了110元,那么投资者就可以以105元的价格买入国债,并在现货市场上以110元的价格卖出,从而获得5元的利润。当然,如果国债价格下跌,投资者就会面临损失。因此,国债期货合约交易需要投资者具备较高的风险承受能力和市场分析能力。
《
国债期货
》:什么是国债基差交易?
答:
假设
国债期货
合约在2020年3月交割,价格为100元,某
国债现货价格
为105元,在2020年3月的转换因子为1.02,则该国债的基差就是105-100×1.02=3(元)。所谓国债基差交易,就是将基差作为对象的交易方式。基差最主要的交易方式有做多和做空两种:如果认为基差会扩大,就执行做多基差(longbasis)的操作...
升息和保值补贴是怎样影响
国债现货价格和期货价格
,混合交割会怎样影响...
答:
影响
国债期货价格
因素之二:国债供需面 除了利率政策影响国债期货价格,国债本身的供需也会影响期货价格。国债是财政部为了弥补财政赤字而发行的,财政部在年底都会发布第二年关键期限国债发行计划和第一季度国债发行计划的通知,因此,有可能某种期限国债的发行量大于机构配置需求。这会使得新发行国债当天发行...
国债期货
利率
和现货价格
的关系
答:
1、影响
国债价格
因素的角度来看,建议投资者重点关注央行的货币政策和公开市场操作,国债期货直接反映市场利率变化,国内存贷款利率不是由市场交易产生,而是由央行规定,所以央行的货币政策对于
国债期货价格
影响是最重要的。2、其次,为市场资金状况也值得国债期货投资者关注,投资者可参照上海银行间同业拆借利率...
国债期货
每日结算价怎么计算
答:
【1】根据当日最便宜可交割
国债现货
的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。【2】运用期货持有成本定价公式,算出最便宜可交割国债的
期货价格
:其中,S为最便宜券的全价,r为无风险利率,T-t为从当前至交割日的年化时间。【3】将最便宜可交割券的期货价格减去交割日该券的应计...
《
国债期货
》:如何分析国债期货走势?
答:
国债期货
的
价格
分析可以分为技术分析和基本分析,技术分析主要解决的是市场在什么时间和位置发生波动,基本分析解决市场为什么波动。两种方法可以相互结合使用。 01 技术分析 对于期货而言,使用技术分析和基本分析相结合来进行交易或者研究应当是业内规范。对于商品期货来说,诸如波浪理论,形态等方式都有不少成功使用的例子,对...
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