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国债期货价格的确定
如何用
国债期货
计算远期利率
答:
由此,为了将不同的可交割国债具有可比性,在国债期货中,我们将经常看到两个重要且特有的概念。
期货价格
=现货价格+持有成本 =现货价格+融资成本-金融工具利息收益 下面,我们通过一个实例,完整介绍
国债期货的
定价与估值计算过程。例:11附息国债21:票面利率为3.65%,2011年10月发行的7年期国债,到期...
国债期货
跌说明什么
答:
国债期货
也是一种金融衍生品,其价格除了基本因素外,还受到资本供求、市场情绪等因素的影响。具体到最近的下降,由于基本预期已基本消化,主要受后期监管政策的不
确定
性,海外货币政策可能会进一步收紧,导致国内跟进,市场情绪脆弱。如果经济基本面继续改善,那么国债收益率的上升(或
价格的
下降)只是基本面的...
国债期货
上涨说明什么
答:
国债期货上涨说明市场信心增强,资金流动性改善。详细解释如下:一、市场信心增强 国债期货的上涨通常反映了投资者对于国家经济前景的信心增强。随着经济的稳定回升,投资者对国债的需求增加,预期未来的经济环境将有利于债券的增值。此外,国家政策导向、金融机构的信贷政策等因素也会对
国债期货价格
产生影响,其...
中长期
国债期货
在
报价
方式上采用( )。
答:
【答案】:A 答案:A 【解析】美国短期利率期货合约报价为指数式报价。中长期国债期货采用
价格报价
法,报价按100美元面值的
国债期货价格
报价,交割采用实物交割方式。
国债期货
交易的国债期货交易的特点
答:
而标准的
国债期货
合约与实际的国债券是完全不同的。体现在:一方面,标准的国债期货合约本身并不是政府的债务,只是它所规定的交易物是政府发行的国债。另一方面,标准的国债期货合约具有不可分割性。它所载明的国债数量、交割期限、买卖的
价格
等都是事先
确定
好了,不能分拆的。投资者只能一次性地买卖这份...
国债期货
理论
价格
计算
答:
选B,直接用95.2906/1.02601=92.8749,观看其他答案只有选项B是最接近的,实际上还是需要考虑回购利率
报价的
,但由于其他选项相距很大,可以忽略不计了。
关于
期货的
问题
答:
30年期
国债期货
合1手面值100000美元,每点1000美元,变动单位(1/32)点=1000÷32=31.25美元。(注意:99.02应写成99-02,表示是99美元+2/32美元=99.0625美元,98.16应是98-16=98.5美元。)假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,
价格
99.02。当日30年期国债期货合约...
为什么2年期
国债期货价格
比10年期平稳
答:
2年期
国债期货价格
比10年期平稳原因如下:2年期国债期货对应的现券久期较短,相对于5年和10年期来说,2年期对于货币政策的反映要更加准确,有利于畅通货币政策传导渠道。
国债期货的
挂盘基准
价
答:
在
国债期货
暂停交易18年之后,中国金融期货交易所2013年9月6日首次上市交易的5年期国债期货合约挂盘基准价:TF1312合约的挂盘基准价为94.168元;TF1403合约的挂盘基准价为94.188元;TF1406合约的挂盘基准价为94.218元。
国债期货
交割需要注意什么
答:
4、
期货
交割收益水平。在期货市场中,商品期货通常都采用实物交割方式,金融期货中有的品种采用实物交割方式,有的品种则采用现金交割方式。现金交割由于不进行实物交收,只是以交割时的现货
价格
作为交易盈亏和资金划拨的依据。因此,实行现金交割的品种,其现货标的价格应具有可
确定
性特点,而且是标准的,唯一...
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