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基金的波动率是怎么算出来
为什么会出现
波动率
交易
答:
2、 波动率一般分为历史波动率、已实现波动率、预期波动率和隐含波动率。历史
波动率是
基于过去的统计分析(例如标准差)而得出的波动率,并假定未来是过去的延伸。已实现波动率一般根据当天日内高频数据
计算出的波动率
。预测波动率根据模型(例如GARCH模型)和历史数据计算出的波动率,作为对未来的预测值。...
基金
中 最大回撤、夏普比率、
波动率
表示什么意思
答:
投资建议: 夏普比率需要根据同类型的基金去做对比
基金的波动率是
指基金投资回报率的变化程度的度量。变动率就是收益率,是按照百分比来算的。例如1元面值的基金,上涨到1.03元,就是有3%的收益率。上涨较快的收益率当然是较好的。但变动较大的说明风险也是较大的。因为股票型基金就是收益和风险...
基金波动率
什么意思
答:
基金
波动率是
一项用来表示收益率变化程度的指标,也可以简单地认为是一种风险。它通常是用资产回报率的标准差来衡量。人们在投资时,可以根据基金波动率观察
基金的
变化情况和稳定程度。一般来说,波动率越大风险也越高,但利润也会提高。我们通过以上关于基金波动率什么意思内容介绍后,相信大家会对
基金波动
...
一些
基金计算
问题
答:
最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述描述任一投资者可能面临的的最大亏损。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲
基金
和数量化策略交易,该指标比
波动率
还重要。公式可以这样表达:D为某一天的净值,i为某一天,j为i后...
基金
指标详解
答:
这里有一个重点,一般来说预期收益率和
波动率
可通过计算历史年化收益率和其标准差去估算这两个值。随之而来的就有一个问题:同一个资产,不同周期频率收益率,
算出来
的夏普值,根本就不是一回事!详细计算各位有兴趣的话可以用开篇的问题去试试,算不过来的话你就想想,一个产品,每天都盈利是不是...
沪深300股票指数
波动率
预测
有什么
用
答:
至于标准差
怎么计算
,这应该是个初中数学问题,忘记了的请自行百度。我们以沪深300指数为例,看看它
的波动率
历史走势:今年以来沪深300指数的波动率中枢大概在14%左右,根据3-sigma准则,沪深300指数一天的涨跌幅有68%的概率不会超过14%,有95%的概率不会超过上下两倍的14%(即28%),也就是从概率上讲,在20个交易日里...
如何
衡量
基金
投资风险
答:
当β1时,代表基金与市场表现基本呈现同向变动,且比市场
波动
更大。4、什么是最大回撤?最大回撤衡量投资者一定时期内可能面临的最大亏损,具体
计算
方式为:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时收益率回撤幅度的最大值。,A基金和B
基金的
净值在一段时间里都增长了20%,A基金平稳...
基金
温度
计算
公式
答:
基金温度=回报率/波动率 其中,基金回报率是指基金在过去一段时间内的收益率,通常以年为单位
计算
。基金
波动率是
指基金在过去一段时间内的波动程度,也就是基金的风险程度。通常以标准差的形式进行计算,标准差越大,
基金的波动率
也就越大,风险程度也就越高。三、的应用 在投资领域中应用广泛,可以...
基金的波动率
和回撤
率怎么
看
答:
基金的波动率
和回撤
率是
一个意思,都可以在基金收益曲线上看到,一般在购买基金的首页单独讲基金的回撤率体现
出来
。回撤率表示基金一段时间最高点到最低点的最大跌幅,表示投资者买入后的最大亏损,一般来说,基金的回撤率越小越好。最大回撤率是一个风险指标,指的是在选定周期内产品净值预期收益...
怎么
看股票
的波动率
?
答:
具体
计算
年波动率的方法如下:假定: n: 连续观察的交易日数 Si:在第i个交易日末的股价 令:其中: i=1,2,…,n 则 的估计值为:其中: 为ui的均值 N为年交易天数 全球股票市场
的波动率
平均约20%左右,亚洲偏高在30%左右,由于我国证券市场是新兴市场,因此每年的股票波动率变化幅度较大...
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