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投资组合理论存在无风险借贷么
什么是
投资风险
的
组合
……?
答:
一般来说,有效地降低企业
风险
,
投资组合
中至少要有15种以上不同的股票。你可能会问,我的资金并不多,要同时拥有15种以上的股票必须要有一定的金额,我该怎么做呢?其实你不妨考虑投资基金来达成这个目标,只要很少的钱,你就可以将资金分散投资在数十种股票、甚至是上百种股票上,充分的达到,分散投资...
考虑一个期望收益率%18的
风险组合
。
无风险
收益率为%5,你如何创造一个期...
答:
令
风险组合
的
投资
比例为X,则X必须满足下式:18%X+5%(1-X)=24 解得:X=146.15%。
套利模型是指什么,套利模型和资本
资产
定价模型的区别
答:
1,相比于资本资产定价模型,套利模型单一投资期;2,而且套利模型是不
存在
税收这一项目;3,这种模型向投资者能以
无风险
利率进行自由
借贷
,也就是在套利模型之下。4,投资到农业收益率的平均值和方差等为基础,进行
投资组合
的选择。本篇文章到这里就全部结束了,希望上述关于套利模型的内容,能在一定程度...
简述资本
资产
定价模型(CAPM)的核心原理
答:
投资者会选择
风险
最低的资产。资本资产定价模型,是基于一系列假设条件而成立的。但这些条件,可能并不符合现实的标准,资本资产定价模型也一度遭到质疑。对于市场的
投资组合
,风险溢价和市场投资组合的方差成线性关系。但对于单个资产来说,收益和风险是市场投资组合组成的一分部,受市场共同变化的影响。
什么是贝塔系数
答:
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性
风险
的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。 β系数根据
投资理论
,全体市场本身的β系数为1,若基金
投资组合
净值的波动大于全体市场的波动...
套利定价
理论
套利的过程
答:
套利定价
理论
的核心在于识别并利用市场中的定价偏差,通过构建特定的
投资组合
来实现
无风险
盈利。投资组合U,被视为一个潜在的套利机会,其回报率为15%。投资者可以通过
组合投资
策略来复制其风险。例如,将一半资金投入风险等级为0.8的投资组合A,另一半投入风险等级为1.2的投资组合D,形成的新组合F风险和...
某证券
投资组合
的β系数为1.8,市场平均收益率为13%,该证券投资组合的预...
答:
这是一个CAPM模型。17%=(13%-R(f))1.8+R(f)->R(f)=8%.
为什么
存在
一个
无风险资产
时,所有
投资者
答:
但是当效用曲线向左上方平移时效用函数会增大,因此图上效用值 I3>I2>I1. 曲线 ABNME为有效投资边界,代表最优
风险资产投资组合
。 在不
存在无风险
资产的情况下,投资者将全部投资于风险资产,这个时候I1,I2与有效边界没有交集,与之相切的是等效用曲线I1,相切的点N为最优投资组合。 当引入无风险...
投资
学练习题及答案
答:
作业1
资产组合理论
&CAPM一、基本概念1、资本资产定价模型的前提假设是什么?2、什么是资本配置线?其斜率是多少?3、
存在无风险
资产的情况下,n种资产的组合的可行集是怎样的?(画图说明);什么是有效边界?风险厌恶的投资者如何选择最有效的资产组合?(画图说明)4、什么是分离定理?5、什么是市场...
...分散
投资组合
,使得基金的风险降低到
无风险
的程度,是否正确?A.对B...
答:
【错误】证券投资基金通过分散化投资可以分散的是非系统风险,不能分散系统风险,更不可能将
投资组合
的风险降低到
无风险
的程度。
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