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期权bs公式算的隐含波动率
波动率计算公式
是什么
答:
股票的波动率指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和
隐含波动率
。历史波动率:通过一个
计算
标准差的
公式
对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
波动率
是什么?
答:
也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。波动率的种类有:实际波动率,
隐含波动率
,历史波动率等等,实际波动率便是波动率的一种。 波动率指数: 1、实际波动率 实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内...
股票
波动率
指标是哪个?
答:
股票的波动率指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和
隐含波动率
。历史波动率:通过一个
计算
标准差的
公式
对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
股指
期权
为什么做对了方向还亏损
答:
期权
是一种能在未来特定时间以特定价格买进或卖出一定数量特定标的物的权利,投资者在进行期权交易时,可以进行做多,也可以进行做空操作,但是存在一个怪象:投资者股指期权做对了方向也可能会出现亏损的情况。造成这种原因是投资者输了
隐含波动率
的钱和时间的钱,其中隐含波动率与期权价格正相关,在其他...
2021年第四季度白糖
期权隐含波动率
是多少
答:
1. 2021年第四季度白糖
期权
隐含波动率为14.16%。2. 该季度白糖期权日均成交量为4.48万手,相比上市首年增加了4.25倍。3. 日均持仓量为14.86万手,相较于上市首年增长了1.63倍。4. 主力平值期权合约
的隐含波动率
在上市以来平均为14.16%,这与30日历史波动率的平均值基本持平。
波动率倾斜是指不同行权价的
期权隐含波动率
水平不一致的现象
答:
波动率倾斜是指不同行权价的
期权
隐含波动率水平不一致的现象。换句话说,当我们看同一资产(比如,某种股票)的不同期权合约时,那些行权价格较高的合约
的隐含波动率
通常要高于行权价格较低的合约。这个现象是由于市场对于行权价格高的期权的需求通常大于行权价格低的期权,这意味着对于行权价格高的期权所...
为什么美式
期权隐含波动率
比欧式期权低
答:
因为欧式
期权
到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思 但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价
期权的
结算
公式
?
答:
期权的
结算
公式
如下:实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格 - 期权行权价,实值认沽期权的行权价=期权行权价 - 标的股票价格。时间价值=是期权权利金中 - 内在价值的部分。备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益 =股票到期日价格-股票...
请教投资大师江恩理论的
波动率
如何运用?
答:
现在资本的流动性远远非那个时代可以相比的。理论上波动率表示一种干扰(象wiener process),并遵循正态分布, 一种算法可以通过历史数据
来计算
,但是计算工作难度大(注1),实际通常方法是通过市场上已有的
期权
价格代进black-scholes的
公式
中算出
隐含波动率
。隐含波动率在应用中有个很著名的Var模型,通过...
什么是外汇
期权波动率
答:
外汇
期权波动率
指的是货币期权交易的数据变化率。外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的
选择权
。 外汇期权是
期权的
一种,相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权...
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