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期权隐含波动率看什么指标
标普500VIX是
什么
意思啊和标普期货一样吗?
答:
1、标普500指数指的是标准普尔加权计算在美国上市500家公司的的指数。记录美国500家上市公司的一个股票指数,这个股票指数由标准普尔公司创建并维护,标准普尔500指数覆盖的所有公司,都是在美国主要交易所,如纽约证券交易所、Nasdaq交易的上市公司。2、普尔500指数是由标准·普尔公司1957年开始编制的。最初...
期权
微笑的产生原因
答:
如果画一个图,横轴是不同执行价的
期权
,纵轴是根据该期权的市场价倒算出来的波动率,那么呈现出“两边高中间低”像微笑的样子。二、期权微笑的产生
隐含波动率
是通过市场中的期权价格代入BS公式倒算出来的,倒算的时候是认为BS的假设都成立,然后把
波动率看
成未知数,其他都是已知数。因此,每一个...
如何查看上证50ETF
期权
行情
答:
如何查看上证50ETF
期权
行情?首先我介绍一下主流的期权行情查看软件。大家在软件【首页】→【期权】/【期权市场】就能查看上证50ETF期权和沪深300ETF期权行情了。图片来源于公号:期权知识星球 1、主流行情软件:东方财富、同花顺、大智慧、通达信等,都可以查看。东方财富在手机APP版本上查看上证50ETF期权行情...
如何
看期权
价格表
答:
栏目4——外在价值(Extrinsic)。这个栏目显示了每个
期权
价格中所包含的时间价值(例中有两个价格,一个基于买价,一个基于卖价)。这一点很重要,因为所有期权在到期时都会失去全部时间价值。栏目5——
隐含波动率
(IV)。这一数值是通过布莱克-斯克尔斯期权定价模型等计算出来的,代表依据当前期权价格和其他...
期权
的权利金数怎样计算?
答:
看涨
期权
的买方买入看涨期权,支付一定数额的权利金。一旦市场价格果真大幅度上涨,那么,他将会因低价买进而获取较大的利润,大于他买入期权所付的权利金数额,最终获利,他也可以在市场以更高的权利金价格卖出该期权合约,从而对冲获利。如果看涨期权买方对相关市场价格变动趋势判断不准确,一方面,如果市场...
期权
报价表怎么看
答:
简单来说觉得未来标的要涨,那么就去左侧选择一个认购
期权
操作,如果认为标的要下跌,就可以去选一个右侧的认沽期权去操作。横排的信息栏里面有哪些内容呢?横排的信息栏里面包括:买量、卖量、卖价、买价、持仓、振幅和涨跌幅、最新等几个选项。其中持仓量是带“期”字的投资品种特有
指标
,意义比成交量...
2021年第四季度白糖
期权隐含波动率
是多少
答:
1. 2021年第四季度白糖
期权隐含波动率
为14.16%。2. 该季度白糖期权日均成交量为4.48万手,相比上市首年增加了4.25倍。3. 日均持仓量为14.86万手,相较于上市首年增长了1.63倍。4. 主力平值期权合约的隐含波动率在上市以来平均为14.16%,这与30日历史波动率的平均值基本持平。
期权
交易规则有
哪些
?
答:
每张
期权
合约代表10000份50ETF基金 >>期权解读:如某一50ETF合约权利金报价0.0136,则意味买入该合约需要付出0.0136*10000份=136元权利金,若该合约权利金上涨至0.0200,则意味买入一张该合约获利74元。权利金的大小主要受到期时间长短、执行价高低、市场价以及
波动率
高低等因素所影响。如果到期时间越长...
如何理解
期权
微笑行为经济学
答:
期权微笑行为是指在期权市场中,隐含波动率呈现出呈现U形曲线或微笑形状的现象。这种现象表明,在相同到期日的不同行权价格上,期权市场对波动性的预期存在差异。通常情况下,低行权价格和高行权价格的
期权隐含波动率
较高,而中间行权价格的期权隐含波动率较低。经济学角度解释期权微笑行为主要涉及两个方面的...
几个关于
期权波动率
的问题~
答:
83.
期权
的波动率是以百分比形式表示的标的资产的()。A.价格方差B.价格标准差C.收益率方差D.收益率标准差84.期权的市场价格反映的波动率为()。A.已实现波动率B.
隐含波动率
C.历史波... 83. 期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的( )。 A. 价格方差 B. 价格标准差 C. 收益率方差 D. 收益率标准...
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