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计算波动率的方法
怎么看股票的
波动率
?
答:
在实际操作过程中,除了用已知派生证券的价格和其定价公式倒推“隐含波动率”(Implied Volatility)之外,一个常用的方法是用标的股票历史的波动率来替代将来派生证券存续期标的股票的波动率。具体
计算
年
波动率的方法
如下:假定: n: 连续观察的交易日数 Si:在第i个交易日末的股价 令:其中: i=1,...
股票的月
波动率
是怎么算的?为何跟我算的数值不一样?
答:
伸,利用历史
方法
估计
波动率
类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中,历史波动率反映标的股价过去的波动。然而,由 于股价波动难以预测,利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌 能保证准确,但是由于目前我国内地没有权证市场,因而无法获得权 证价格,也就无法
计算
隐含波动率。因此权证发行商...
江恩
波动率
怎么算
答:
底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。下降趋势的
波动率计算方法
是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离...
谁来告诉我期权的隐含
波动率
怎么算的?
答:
为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%的
波动率计算
权证理论价值(3.698元),发现大于市场价格,再一次将隐含波动率区间改为100%-150%,重复上述操作直至隐含波动率区间小到可以认可的程度。虽然这种
方法
人为计算比较麻烦,但通过计算机程序(如VB,SAS等)能够很快而又精确地算出结果 ...
excel
波动率计算
答:
公式:=STDEV(OFFSET($B$1,MATCH(D2,$A$2:$A$18,0),,MATCH(F2,$A$2:$A$18,0)-MATCH(D2,$A$2:$A$18,0)+1))
价格
波动率
有没有准确的表达式?
答:
探索价格
波动率的
神秘面纱:准确表达式背后的逻辑与估算 波动率,这个金融领域的核心概念,分为回望型和前瞻型两种视角。回望型波动率,顾名思义,是基于历史数据的统计分析,通过
计算
股票价格的过往波动来预测未来可能的波动范围。而前瞻波动率,则是期权定价模型的产物,即基于当前市场对资产价格波动的认知...
怎么
计算
隐含
波动率
答:
将标的股价、执行价格、利率、到期时间代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含
波动率
。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就...
样本股票的股权市值年
波动率
怎么算? 做模型遇到这个数据表示不会啊...
答:
股权市值=股价 股票历史
波动率的计算方法
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,...
期权怎么做
波动率
答:
(2)隐含
波动率
与历史波动率反映的是标的资产过去一段时间的波动程度不同,隐含波动率是资产价格未来一段时间的波动率,是由相应的期权价格估计出来。如果知道期权的价格和所有除了隐含波动率以外的因素,那么就可以用期权定价模型
计算
出资产的隐含波动率。由于以同一只资产为标的的期权合约有很多,执行价格...
浅谈挂钩LPR利率期权的内在价格
计算
及
波动率
报价
方法
答:
远期预测的不确定性也随之增加,对于期限较长的期权,可能需要额外的点差来对冲风险。总的来说,挂钩LPR利率期权的内在价值
计算
和
波动率
报价并非易事,它要求市场参与者具备精准的市场洞察和风险管理能力。在不断变化的市场环境中,寻找合适的定价策略,是金融机构在这一新兴领域中立足的关键。
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