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零息债券和贴现债券
零息
票
债券
即期利率和到期收益率是什么关系?
答:
1、零息利率又称即期利率,指从当前时点开始至未来某一时点止的利率,有时也称
零息债券
收益率。如果一笔投资在到期前不会有现金流收入,到期后才有现金流,那么该笔投资的到期收益率即零息利率。2、所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率,...
为什么
零息
票
债券
的期限与久期相等
答:
久期的一个含义就是表示债券的平均偿还期限,考虑
零息债券
只在债券到期时偿还本金,即只有一个偿还期限。即P=FV(也即债券面值)/(1+r)^n 其中n为时间,r为
贴现
率。从公式中就可以看出r变动都会引起零息债券的价格P的变动。零息债券的久期反而是发反映了该债券对利率波动的敏感度。债券市值的...
急急急!美国国债和财政部发行的
债券
利率是美国政府自己定的还是受市场...
答:
不要把国债利率与市场利率混淆了。 根据美国国债偿还期的不同,美国国债大致可以分为三类:短期国库券、中期国库券和长期国库
债券
。除了本地投资者,美国国债还面向着世界各国发行。发行量前几年的平均国债为五六千亿美元。公众和政府持有美国国债 1、公众(包括外国投资者)持有的债券 2、可出售债券 3、...
为什么
零息
票
债券
的期限与久期相等
答:
久期的一个含义就是表示债券的平均偿还期限,考虑
零息债券
只在债券到期时偿还本金,即只有一个偿还期限。即P=FV(也即债券面值)/(1+r)^n 其中n为时间,r为
贴现
率。从公式中就可以看出r变动都会引起零息债券的价格P的变动。零息债券的久期反而是发反映了该债券对利率波动的敏感度。债券市值的...
国债为5年期固定利率附息
债
什么意思?
答:
抗疫特别国债一期为5年期bai固定利du率附息
债
,竞争性招标面值总zhi额500亿元,抗疫特别国债二期为7年期dao固定利率附息债,竞争性招标面值总额500亿元,抗疫特别国债三期为10年期固定利率附息债,竞争性招标面值总额700亿元,这三期均不进行甲类成员追加投标。特别国债的利率还没确定,但是有前两次发行的...
无票面利息的
债券
久期为什么等于它的到期年限?
答:
在持有期间不支付利息的金融工具,其久期等于到期期限或偿还期限。那些分期付息的金融工具,其久期总是短于偿还期限,是由于同等数量的现金流量,早兑付的比晚兑付的要高。金融工具的到期期限越长其久期越长;金融工具产生的现金流量越高,其久期越短。
什么是
零息债券
到期收益率?
答:
按单利计算收益率,否则按复利计算。由
零息债券
构成的收益率曲线,英文也称为spot yield curve。市场通常做法是根据理论从平价收益率曲线(par yield curve)推出这条曲线,并经常用于推算
贴现
因子。平价收益率曲线是由那些价格与面值相等(selling at par)的债券所构成的收益率曲线。
一次还本付息和一次还本
债券
区别
答:
券的本质,不妨将其视为
零息债券
。零息债券是指在债务期间 不支付利息,而于到期日一次性支付本利的债券。这类债券以 折价方式发行,发行价格和到期兑付金额(面值)之间的差额 即为债务期间支付的利息总额。到期一次还本付息债券实际上是一种纯
贴现债券
,在到 期日前不支付任何利息,到期日按本利和作...
贴现
国债和附息国债的区别
答:
因为附息国债分期所得的利息可用于再投资,相当于复利性质的国债,因此从票面利率来看,附息国债要略低于
零息
国债。附息国债的价格会也会受市场影响而出现起伏,投资者可选择一直持有到期,国家会按票面值进行赎回,并且计算利息。也可选择低买高卖,赚取
债券
面值的差额。总体来说,
贴现
国债和附息国债在信用...
债券
的收益率是怎么计算的
答:
债券
主要有:1、票面收益率=利息/票面额*100%;2、当期收益率=(债券面额*票面收益率)/债券当前市场价格*100%;3、持有期间收益率=(出售价格-购入价格+持有期间总利息)/(购入价格*持有期间)*100%。温馨提示:以上信息仅供参考,不作任何建议。应答时间:2021-09-01,最新业务变化请以平安银行官网...
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