如何衡量一组数据的波动率

excel内有一组数据记为Sn,包括最近十年的数据,S1,S2,...,S10.
其取值范围不确定,通常在正数和负数之间,区间范围不确定

如何衡量这个数据的波动率?
同时,有另一组数据记为Wn,也是最近十年的数据,同样在正负之间,范围不确定,如何衡量波动率并与Sn可以进行比较(他们的波动范围不同)

第1个回答  2014-01-28
由于是时间序列变量,那么也可以用与时间的简单相关系数求解,同时也可以采用皮尔逊相关系数追问

举个例子,假如直接用2000年-2012年作为一个组,数据作为另一个组,这个时候计算出来·的pearson系数怎样代表波动率?
比如,pearson 0.8时代表什么? pearson 0。1代表什么? -0.8又代表什么

追答

pearson 相关系数 是等级相关系数,即代表着数据等级的变化与自变量等级变化的趋势是否相同。(也就是数据大小等级的变化与时间是否相同)
在本题中,你可以将pearson相关系数看成简单相关系数的简化形式,即:将数据按大小顺序排列,分别标记为1,2,3....
将时间按照大小顺序排列即2000标记为1,2001标记为2....
由此将新标记的两组数据之间计算简单相关系数,即代表着pearson相关系数(当然。这个是pearson相关系数的原始算法,没有经过修正,当前计算机pearson相关系数已经经过修正,具体算法请自己查阅一下书)
因此从上述可以看出,pearson 0.8 即代表着两者等级之间的相似程度达到0.8.,(如果是在做项目时可以这么和客户解释)。

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