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风险厌恶水平
考虑一个资产组合,其预期收益率为12%,标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。与国库券相比,投资者更偏好风险资产组合,则最大的风险厌恶水平为多少? ( 风险厌恶水平的计算公式?)
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第1个回答 2015-02-25
风险厌恶水平为3.70
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数据分析|
风险厌恶
和效用价值
答:
广泛地说,
风险厌恶
的投资者会“处罚”除去风险组合一定的收益率,以弥补其承担的风险。风险越大,处罚就越大。有人会疑问为什么一定要假设投资者是风险厌恶的,相信多数投资者都会同意这一观点,我们会在本章附录中进行详尽的讨论。可供选择的风险资产组合(无风险利率为5%)为了阐述在众多
风险水平
不同的...
...的收益率为6%,更喜欢某资产,则最大
风险厌恶水平
答:
即:6%=10%-(1/2)*
风险厌恶
系数*15%*15 所以,风险厌恶系数=3.56
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