第1个回答 2017-07-08
．因为正向移动，所以当资产组合乙的标准差和资产组合甲的标准差相差 个百分点时！，教材真的就那么简单没什么实质内容吗，也就是当标准差已知（标在曲线上），两者的期望收益相差必然超过 个百分点．故而答案不是出来了吗，横坐标表示标准差这道题目用图表示比较好．然后通过估算排除的方法求解．在此你先将教材找来．否则在此论述你会觉得抽象．在最优组合证券选择中，无差异曲线（Indifferencecurve）根据他对期望收益率和风险的偏好态度！当投资组合甲的期望收益是 %。这么说题目中在资产组合甲和资产组合乙形成一条无差异曲线，在这条曲线上你存在两个投资组合即投资组合甲和投资组合乙．因为两投资组合都在斜率大于 的一条曲线上（因为风险厌恶者所要求的是低风险高收益），按照期望收益率对风险补偿的要求，纵坐标表示期望收益．在这条线上无论你投资于线上某一点上你投资所期望收益和标准差（也就是俗说的风险）成一定固定比例；资产组合乙的标准差是 %时，得到的一系列满意程度相同的（无差异）证券组合在均值方差（或标准差）坐标系中所形成的曲线？选B ％这是你对概念不熟悉的表现； ．因为无差异曲线斜率大于 （上述），所以资产组合乙中期望收益必定＞ ％，已知其中之一的期望收益,标准差是 %！，那么另一期望收益可以从图上很清楚的表示了，故而在曲线上的两点（组合甲和组合乙）的移动必然成正向移动