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基金波动率计算例题
基金波动率怎么算
?一般用这个公式
答:
基金波动率
的
计算
公式表现为:SigmaA表示历史年化标准差(历史年化波动率);SigmaM 表示月度总回报率的标准差;n 表示计算期间所含月数; TR t 表示第 t个月的基金总回报率;TR 拔表示n 个月的基金总回报率平均值。 为清楚说明上述公式,我们举个例子: 一基金的月度总回报率的标...
基金波动率计算
公式是什么
答:
基金波动率计算
公式波动率=[有重要意义的第二高(低)点一有重要意义的第一高(低点)]/两高(低)点间的时间。产生波动率的主要原因具体如下:1、宏观经济因素对某个产业部门的影响,即系统风险。2、特定的事件对某个企业的冲击,即所谓的非系统风险。3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所...
小知识第49期:
波动率
答:
这个时候
算
下来呢,A和B
基金
的平均收益率都是8%,基金B在个别月份是收益率远高于A,但是B的
波动率
远高于A,A的波动率(标准差)是0%,B的波动率是16%,这种情况呢,更建议选择A基金。掌握规律 波动率(标准差)较大,基金未来净值可能变动的程度越大,稳定度就越小,投资风险就越高。一只基金的波动...
年化
波动率
?
答:
2、年化收益率的
计算
公式为:年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] * 365 ×100%。3、年化
波动率
的应用 (1)年化波动率用来衡量投资标的的波动风险,但采用该指标相互比较时,最好比较同类型的投资标的,因为不同类型的投资标的的年化波动率可能相差很大。以
基金
为例,货币基金的年化...
股票
基金
和混合基金的
波动率
怎么
计算
?
答:
Sigma(A)表示历史年化标准差(历史年化
波动率
)Sigma(M) 表示月度总回报率的标准差 n 表示
计算
期间所含月数 TRt 表示第 t个月的
基金
总回报率(按各基金具体披露净值时间计算相应的每月回报率。)TR 表示n 个月的基金总回报率平均值 投资如何降低波动率:第一点就是资产配置,因为你不能把所有...
年化
波动率计算
公式
答:
年化
波动率计算
公式:年化波动率=收益率标准差*(n^0.5)。在进行计算时n可以按日、周、月、年计算,不过按日时n为250,按周时n为52,按月时n为12,按年时n为1,用户可以根据实际情况选择。年化波动率用来衡量投资标的的波动风险。一般在投资者购买某种理财产品时会碰到。而且在比较不同投资理财...
开放式
基金
里面最大回撤,夏普比率,
波动率
是指什么?
答:
波动率
,
基金
所买的股票上上下下,会有浮动,波动率越大风险也越大。夏普比率的
计算
非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准...
波动率计算
公式是什么?
答:
计算
公式是:
波动率
=[有重要意义的第二高(低)点一有重要意义的第一高(低点)]/两高(低)点间的时间。这个公式的意义是:(1)预测是根据历史的数据。进一步来说的话,新股就需要经过一段时间的运动观察之后,才可以进行相应的预测。(2)重要的低点是判断的关键,如果点选错了,那么就没有...
一些
基金计算
问题
答:
最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述描述任一投资者可能面临的的最大亏损。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲
基金
和数量化策略交易,该指标比
波动率
还重要。公式可以这样表达:D为某一天的净值,i为某一天,j为i后...
不想再坐过山车你应该了解
基金
的
波动率
答:
波动率
在统计学意义上又叫“标准差”,它是衡量一切随机变量易变性的数学概念。这个概念小夏建议大家不用去细究,不是数学或金融工程专业的人很难完全搞懂。我们这样理解就行了:波动率反应的是
基金
回报率的波动幅度,也就是过去一段时期内,基金每个月的收益率相对于其月平均收益率的偏差幅度。波动率越...
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