22问答网
所有问题
当前搜索:
投资组合收益和风险计算公式
证券
组合风险收益
率?
答:
证券
组合风险
收益率指的是
投资者
在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率,其计算方法可以采用加权平均数的形式。具体的
计算公式
为:证券
组合收益
率=[(证券A的收益率×权重)+(证券B的收益率×权重)+??+(证券N的收益率×权重)]。二、风险与收益之间的关系 在证券组合的投资中,风...
等权重构造的
投资组合
的期望
收益和风险
怎么求
答:
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6%其中
,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资...
有分求助!关于证券
投资组合
期望
收益
率和无
风险
利率的
计算
答:
资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率)根据此公式
,联立方程组 25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 5 2 ...
如何衡量一个
投资组合
的
风险和收益
之间的权衡?
答:
1. 夏普比率:夏普比率是一个投资组合的年化收益率和波动率之间的比率,可以用来衡量组合收益的质量。
计算公式为:Sharp Ratio = (Rp - Rf)
/ σp 其中,Rp是组合的年化收益率,Rf是无风险收益率,σp是组合的年化波动率。2. 波动率:波动率是指一种资产或投资组合在一定时间段内,收益变动的...
如何
计算
一个
投资组合
的期望
收益
?
答:
5.计算投资组合的期望收益:使用以下公式计算投资组合的期望收益:
期望收益=Σ(资产权重×资产平均收益率)其中
,Σ表示求和,资产权重是每个资产在投资组合中的权重,资产平均收益率是每个资产的平均收益率。6.考虑风险因素:除了期望收益,还需要考虑投资组合的风险。可以使用标准差、夏普比率等指标来衡量投资...
证券
组合
的
风险报酬
率
答:
( 0.7 × 0.7 × 0.02 × 0.02 ) + ( 2 × 0.3 × 0.7 × 0.06 × 0.02 × 0.12 ) = 0.00058 选择不同的
组合
权数,可以得到包含证券A和证券B的不同的证券组合,从而得到不同的期望
收益
率和方差。
投资者
可以根据自己对收益率和方差(
风险
)的偏好,选择自己最满意的组合。
投资组合
的系统
风险怎么算
?
答:
投资组合
的系统
风险计算
为:具体的
投资风险
乘以相应的风险系数然后进行加权平均,得出的结果就是
组合投资
的风险。比如说股票的风险系数是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633...
投资组合
的期望
收益
率
公式
答:
?
投资组合
的期望收益率
计算公式
:预期收益率=∑Pi×Ri,Pi为投资比重,Ri为个别
资产收益
率。不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各只证券的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变,即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。期望收益率也称为预期收益率,是指在不...
证券
组合
分析的多种证券组合的
收益和风险
答:
、AN ,证券组合P = ( x1 ,x2 ,x3 ,… ,xn ) 表示将资金分别以权数 x1 、x2 、x3 、…、xn,投资于证券 A1 、A2 、A3 、… 、AN 。如果允许卖空,则权数可以为负,负的权数表示卖空证券占总资金的比例。正如两种证券的
投资组合
情形一样,证券组合的
收益
率等于各单个证券的收益率的加...
如何评估一个
投资组合
的
风险和收益
,并确定最优的资产配置方案?
答:
3.
计算投资组合
的预期
收益
率:投资组合的预期收益率等于各资产类别的权重乘以其预期收益率之和。4.计算投资组合的波动性:投资组合的波动性等于各资产类别的权重平方乘以其波动性之和的平方根。5.画出投资组合的有效前沿:有效前沿是指在各类资产的收益率和波动性之间存在一条最优曲线,该曲线以上的所有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
投资组合的风险怎么算
资产组合风险收益率公式
证券投资组合风险计算
投资组合的风险回报点怎么算
组合风险收益率公式怎么算
风险证券收益率计算公式
财管风险收益率计算公式
预期收益率和标准差计算公式
最小风险投资组合计算公式