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投资组合理论存在无风险借贷么
无风险借贷
情况下,投资人如何选择
投资组合
的最优点?
答:
分离定理是
投资组合
选择中的一个关键
理论
,它阐述了在可以自由
借贷无风险
资产的环境中,投资者会选择一个最优组合,这个组合在风险和回报上都具有显著优势。所有人都会倾向于这个点,因为它代表了投资的效率极点。具体来说,投资者的风险态度主要影响他们投资的资产分配,而不是决定最优组合本身。分离定理指...
证券
投资组合
的
无风险借贷
对有效集的影响
答:
投资者
不仅
投资风险资产
而且投资无风险资产,就是说投资者购买的证券
组合
是由n个风险证券和1个无风险证券组成,或者说包含n个风险证券组成的组合P和1个无风险证券F,进一步还允许投资者支付一定的利率借款购买证券。一、使用无风险资产对有效集的改进
无风险贷款
相当于投资于无风险资产,其收益率是确定的。...
请简述马柯维茨
投资组合理论
和capm模型的区别和联系
答:
1、前提假设不同:CAPM对市场、投资者、投资对象都作了更为严格的假设,其中比较重要的有:认为市场上
存在
一种
无风险
资产,投资者可以按照无风险收益率借入、贷出资产。2、分析工具不同:马柯维茨
投资组合理论
主要是对投资的可行集以及基于理性分析的有效集进行分析,而CAPM理论主要是利用资本市场线和证券...
请简述马柯维茨
投资组合理论
和capm模型的区别和联系
答:
1、前提假设不同:CAPM对市场、投资者、投资对象都作了更为严格的假设,其中比较重要的有:认为市场上
存在
一种
无风险
资产,投资者可以按照无风险收益率借入、贷出资产。2、分析工具不同:马柯维茨
投资组合理论
主要是对投资的可行集以及基于理性分析的有效集进行分析,而CAPM理论主要是利用资本市场线和证券...
在
理论
上,
无风险
的
投资组合
是否可能
存在
?假如你认为是可能的,请尝试创...
答:
无风险的股票投资组合理论上是可以存在的
,例如两只股票的相关系数是完全的负相关(即相关系数=-1),相同的成本下,一支股票的涨幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消,无论股市如何变化,无论涨跌都不影响股票组合。但这种情况下也是赚不了钱的,因为这个组合是无风险的,也就意味着无收益,毕竟,收益是...
...
投资者
对
风险
的态度的说法中,符合
投资组合理论
的有( )。
答:
当
存在无风险
资产并可按无风险报酬率自由
借贷
时,市场组合优于所有其他组合,市场组合是唯一最有效的风险
资产组合
,选项C正确。按照分离定理,个人的投资行为可分为两个阶段:先确定最佳风险资产组合,后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合,选项A正确。分离定理在理财方面非常重要,它表明企业管理层...
引入
无风险借贷
后,有效边界有什么变化
答:
引入
无风险借贷
后,新的有效边界就是由无风险
资产
F,向风险证券
组合
可行域的有效边界所作的切线(
存在无风险
证券F,就是引入无风险借贷)。这是因为:当存在一种无风险资产F,并允许无限制地借贷时,人们可以将无风险资产F与每一个可行的风险证券组合再组合来增加证券组合的选择机会,从而使得原有的风险...
什么是
无风险借贷
?
答:
无风险借贷
分为两种:无风险贷出、无风险借入!无风险贷出:无风险证券的
投资
被称为“无风险贷出”。它的预期收益等于无风险利率。(可理解为“贷出资金”)无风险借入:可以被认为是一种无风险证券的发行。即对该无风险
资产
的持有比例指定一个负值(可理解为“借入资金”)。
资产组合理论
中为什么只有一种
无风险
资产
答:
资产组合理论
中只有一种
无风险
资产是因为:基于投资者情绪构建了含有无风险资产的投资组合模型,并给出了模型的解析解及有效边界方程。研究表明,投资者情绪是影响投资组合各资产权重及组合有效边界斜率的重要因。无风险利率是投资一类没有任何风险的资产最终所获利的收益,在投资当中无风险利率作为投资中的...
投资组合理论投资组合理论
的内容
答:
投资组合理论
是金融领域的重要工具,它主要包括均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型。在发达国家,马科维茨理论在投资决策中发挥着重要作用,但在我国市场,其适用性一直
存在
争议。投资组合,从广义上讲,是由多种证券按特定比例组合而成,其中,股票和
无风险
资产是最常见的构成。投资的核心是风险与收益...
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