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收益与波动率的关系
波动率
大的基金
收益
就高吗?
答:
波动率
大的基金
收益
不一定高。基金的波动率是指基金投资回报的变化程度,是指基金投资回报
率的
标准差。简单来说,一只基金的年化波动率越大,收益便越不稳定。如果基金持有人专业性不高,缺乏长期投资心态,在出现亏损时忙于止损而认亏出局,便容易造成了基金赚钱、投资者亏钱的现象。如果基金持有人专业...
收益和
下行
波动率的关系
答:
相反关系
。对股票市场的动态研究发现这样一种普遍现象:股票收益率的波动会随着股票价格的下降(上升)而上升(下降)。
为什么
波动率
聚集性对金融
收益率
预测有影响?
答:
收益率与波动率之间的显著关联性:一般来说,波动率聚集性与市场收益率之间存在正相关的关系
,即高波动率时期往往伴随着股票等资产价格的下跌,低波动率时期则通常对应着较为平静的市场行情。因此,属于高波动率时期的市场通常具有更大的风险,在这种时期,投资者应该更加谨慎和保守,采取更加主动的风险管理...
波动率是指资产历史收益率的标准差
答:
波动率
确实是用来衡量资产历史
收益率的
标准差。标准差是一种在统计学中常用的工具,用于量化数据的分散程度。在金融领域,特别是当我们谈论股票、债券、商品或其他投资工具的价格变动时,波动率成为了一个核心概念。详细来说,波动率反映了资产价格或收益率的不确定性或风险。较高的波动率意味着资产价格在...
股票中
收益波动率
是什么意思,怎么计算
答:
股票波动率:波动率是指标的资产投资回报
率的
变化程度,有实际
波动率和
历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容,在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。实际波动率 实际波动率又称作未来波动率,它是指对期权有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一...
量化中年化指标的计算:年化
收益率
、年化
波动率
答:
经过时间调整,即R为m年累计收益率。总结在量化投资的旅程中,年化
收益率和波动率
如同导航图,帮助我们理解和衡量资产的波动性和回报潜力。通过将日度数据标准化,我们可以更准确地评估投资策略的长期稳定性。记住,理解这些指标背后的逻辑,是做出明智投资决策的第一步。
我想问一下,理财中什么是累计
收益和
年化
波动率
?急求!!!谢谢大神了~_百...
答:
累计
收益
:指组合从成立运作开始至今的累计收益,可以衡量组合成立以来的收益情况。累计收益=(期末复权净值-期初复权净值)/ 期初复权净值 年化
波动率
:年化波动率是将组合周波动率进行年化处理,目前且慢只对运行时间在180天以上的组合提供年化波动率数据。计算公式为:希望对您有帮助~...
如何衡量一个投资组合的风险
和收益
之间的权衡?
答:
Sharp Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中,Rp是组合的年化
收益率
,Rf是无风险收益率,σp是组合的年化
波动率
。2. 波动率:波动率是指一种资产或投资组合在一定时间段内,收益变动的标准差。通常,波动率越高,代表这个投资组合的风险越大,反之亦然。在衡量一个投资组合的风险
和收益
之间的权衡时...
什么是银行
波动率
?请尝试对比两者之间的区别。
答:
银行波动率是指金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,对比两者之间的区别如下。波动率用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强。波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强,
波动率和收益率的
区别如下。1...
小知识第49期:
波动率
答:
波动率
σ 概念:基金的波动率是用统计学概念“标准差”来表示的,是指过去一段时间,基金每个区间收益率相对于区间平均
收益率的
偏差。标准差是反映分散程度的统计概念,目前广泛应用于基金、股票风险的衡量上,所以用来表示基金的波动率,反映基金、股票回报波动的幅度。在投资基金上,一般大家比较重视的是...
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