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收盘价隐含波动率
特斯拉
隐含波动率
多少合适
答:
特斯拉股票看涨期权的隐含波动率=50%
。根据查询相关公开信息显示特斯拉的收盘价位于两个盈亏平衡点之间,即782.04美元<收盘价<867.96美元,该策略将带来盈利,当收盘价位于800-850美元时,盈利最大,为17.96美元。
股票
波动率
指标是哪个
答:
历史波动率指标是根据历史价格数据计算得出的波动率指标,采用过去一年的最高价、最低价和
收盘价
等数据计算得出,历史波动率指标可以帮助投资者了解股票过去一年的波动情况,从而对未来的走势进行预测。
隐含波动率
指标是通过期权价格反推出的波动率指标,由于期权价格包含了市场对未来股票价格的预期和风险偏好等...
BS公式——希腊字母及
隐含波动率
答:
波动率的隐喻隐含波动率是期权价格中“隐藏”的波动率,它是期权定价模型中的关键参数
。当已知期权价格、执行价格、到期时间和无风险利率时,隐含波动率的计算需要通过迭代方法求解。公式如下:对于欧式看涨期权,我们可以用牛顿-拉夫森法逼近,例如,设定随机变量ξ:对于具体数值计算,以标的收盘价S、执行价...
波动率
是什么
答:
日内波动率是通过日内开盘价、收盘价、最高价、最低价等计算的波动率,反映了股指的日内价格变动
。③ 已实现波动率 已实现波动率又称为日内高频波动率,是指股指日内高频收益率的平方和,反映了交易日当日的收益率波动程度。④ 隐含波动率 隐含波动率是通过期权价格及市场数据计算出的波动率,常用布莱克...
如何量化外汇市场中的
波动性
?
答:
外汇市场的波动通常是使用
波动率
指标来量化的。以下是一些常见的波动率指标:1.平均真实波动幅度(ATR):这是测量货币对
价格波动
的指标,它基于货币对的最高价、最低价和
收盘价
。ATR通常被用来确定停损和盈利目标的距离。2.历史波动率(HV):这是基于过去价格数据计算的波动率,它衡量货币对价格的变化...
如何计算期权的
隐含波动率
答:
D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(
隐含波动率
),上面除了σ(隐含波动率)是未知,其余都已知。比如说一张看涨期权的执行价是100元,到期日价格...
股市中
波动率
在盘面怎么显示的,由什么代表?请具体回答新手
答:
公式:
波动率
={∑[(Ri-∑Ri÷N)^2]÷(N-1)}^0.5 1、根据计算周期(日指交易周期;周、月、季度、年均指日历周期)在所选时间段内拆分出N个区间(头尾包含的不完整日历周期舍去)。 2、获取每个区间最末一个交易日的
收盘价
EPi和最初一个交易日的前收盘价BPi。 3、如果所选收益率计算方法是“普通收益率”...
什么是期权
波动率
,如何计算?
答:
隐含波动率
是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
期权
波动率
的分类与特征?
答:
它是由期权市场价格决定的波动率,是市场价格的真实映射,而有效市场价格是供求关系平衡下的产物,是买卖双方博弈后的结果,因此
隐含波动率
反映的是市场对标的资产未来波动率的预期。未来实际波动率 未来实际波动率,是指对金融资产未来一段时间内收益
率波动
程度的度量,由于收益率是一个随机过程,实际波动率...
如何量化金融市场的
波动性
?
答:
历史波动率(Historical Volatility):历史波动率是通过计算过去一段时间内资产价格的标准差来评估资产的波动性风险。这种方法是基于过去的数据进行预测,不考虑未来可能发生的事件,因此可能存在一定的偏差。
隐含波动率
(Implied Volatility):隐含波动率是市场对未来资产
价格波动
的预期,通常是通过期权价格推断出来...
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期权波动率和隐含波动率
隐含波动率的意义