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资本资产定价模型的局限
资本资产定价模型的局限
性包括()。
答:
资本资产定价模型的局限性包括:(1)某些资产或企业的β值难以估计,特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业
;(2)由于经济的不确定性和不断变化,使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣;(3)资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的,其中一些假设与实际情况有较大偏差。
金融市场中的
资本资产定价模型
有哪些限制?
答:
资本资产定价模型(CAPM)是金融市场中广泛使用的估算资产预期回报的理论模型,
但是它也存在以下几个限制:1. 假设的限制:CAPM是基于假设建立的
,其中包括风险假设、市场效率假设和无风险利率假设。这些假设有时可能过于理想化,而且与真实市场情况不相符。2. 风险的度量:CAPM假设风险可以通过标准差来度量,...
资本资产定价模型的
模型限制
答:
1.CAPM的假设条件与实际不符: a.完全市场假设:实际状况有交易成本,资讯成本及税,为不完全市场b.同质性预期假设:实际上投资人的预期非为同质,使SML信息形成一个区间.c.借贷利率相等,且等于无风险利率之假设:实际情况为借钱利率大于贷款利率。d.报酬率分配呈常态假设,与事实不一定相符2.CAPM应只...
资本资产定价模型
(CAPM)的有效性如何?
答:
资本资产定价模型
(CAPM)是一个广泛使用的理论框架,用于评估资产价格的风险和回报之间的关系。该模型所假设的关键条件包括市场有效性、投资者风险厌恶以及资产价格的正态分布。虽然CAPM模型在理论上具有一定的合理性,但有些研究表明,其在实际应用中的有效性存在不确定性和
局限
性。其中一个主要问题是CAPM...
资本资产定价模型的
优缺点
答:
资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的,其中一些假设与实际情况有较大偏差,使得
资本资产定价模型的
有效性受到质疑。这些假设包括:市场是均衡的、市场不存在摩擦、市场参与者都是理性的、不存在交易费用、税收不影响资产的选择和交易等。资本资产定价模型的基本原理:R=Rf+β×(Rm—Rf)R表示某资产的...
资产定价
理论的优缺点
答:
因此,依靠历史数据估算出的β值对未来的指导作用也要打折扣。总之,由于
资本资产定价的
上述
局限
性,金融市场学家仍在不断探求比资本资产定价更为准确的资本市场理论。目前,已经出现了另外一些颇具特色的资本市场理论(如套利
定价模型
),但尚无一种理论可与资本资产定价相匹敌。
资本资产定价模型的
基本原理是什么?
有什么局限
性?
答:
Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似替代;Rm表示市场组合收益率,通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替;(Rm—Rf)称为市场风险溢酬。更多详情请点击:https://www.gaodun.com/cta/1334924.html 资本资产定价模型有什么局限性?
某些资产或企业的β值难以估计
,特别...
资本资产定价模型
所要解决的问题是?
答:
二、
资本资产定价模型
理论描述 资本资产定价模型是在马柯维茨均值方差理论基础上发展起来的,它继承了其的假设,如,资本市场是有效的、资产无限可分,投资者可以购买股票的任何部分、投资者根据均值方差选择投资组合、投资者是厌恶风险,永不满足的、存在着无风险资产,投资者可以按无风险利率自由借贷等等。同时又由于马柯...
资本资产定价模型
名词解释
答:
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM)是一种用于描述资本市场中资产预期收益率与风险之间关系的经济模型。CAPM模型基于一系列假设,其中最核心的假设是市场有效性假设,即所有投资者都可以无成本地获取市场信息,并且他们都会对这些信息做出理性反应。在这个假设基础上,CAPM模型推导出了...
请分析
资本资产定价模型
和套利
定价模型的
区别
视频时间 02:10
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