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隐含波动率怎么算
怎么计算隐含波动率
答:
将标的股价、执行价格、利率、到期时间代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率
。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可...
波动率计算
公式是什么?
答:
股票的波动率指标一般是应用在期权上面,分为历史波动率和
隐含波动率
。历史波动率:通过一个
计算
标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预...
什么是期权的
隐含波动率
?
如何计算
?
答:
D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(
隐含波动率
),上面除了σ(隐含波动率)是未知,其余都已知。比如说一张看涨期权的执行价是100元,到期日价格...
波动率
是
怎么计算的
?
答:
1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整
。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
BS公式——希腊字母及
隐含波动率
答:
Delta 描述了期权价格对股价变动的敏感性,当股价微小变化时,Delta值会随之波动。
计算
公式如下:Delta = ∂C/∂S 同理,Gamma 揭示了Delta对波动率的敏感性,它是二阶导数,表明期权价格曲线的曲率。波动率的隐喻
隐含波动率
是期权价格中“隐藏”的波动率,它是期权定价模型中的关键参数。
什么是期权
波动率
,
如何计算
?
答:
计算
期权的
隐含波动率
需要使用期权定价模型,其中最常用的是Black-Scholes模型。这个模型基于一些假设,包括无风险利率恒定、市场无摩擦、标的资产价格满足几何布朗运动等。通过将期权市场价格与其他已知变量输入到模型中,可以反推出隐含波动率。期权波动率是一个预测性指标,它不代表未来价格波动的确切数值,...
如何计算
期权的
隐含波动率
答:
隐含波动率
的
计算
通常是通过期权定价模型(如Black-Scholes模型)来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
隐含波动率
是
怎么
得出的?
答:
在期权交易中,
隐含波动率
是指将期权价格带入期权定价公式中所
计算
出来的值。在BS期权定价公式中,主要有五个因素,即标的价格、执行价格、利率、有限期、波动率,只要将期权价格带入公司中,利用前四个因素就可以计算出隐含波动率。
期权tips(1)
隐含波动率
和B-S公式
答:
在通过上面这个公式算出d之后再带入计算函数,有一个标准误差函数可以用来计算正态分布的累计值。put跟call的方向性不同,所以
计算的
方式也不太一样,主要考虑的就是随着
隐含波动率
增加导致可能产生实值的正股份额变大,从而影响价格。计算这些公式,其实都可以用一些很简单的方式来实现,不管是python还是...
期权
波动率
的分类与特征?
答:
3.求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时间段数量的平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有250个交易日,应乘以根号250),得到的即为历史波动率。
隐含波动率
隐含波动率是从期权价格中引申出来的概念。由期权定价理论可知,有五个因素影响期权价格:标的资产价格、到期时间、...
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