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隐含波动率锥
如何计算期权的
隐含波动率
答:
隐含波动率
的计算通常是通过期权定价模型(如Black-Scholes模型)来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
什么是期权
波动率
,如何计算?
答:
隐含波动率
是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代...
波动率
指标怎么看
视频时间 02:04
波动率
怎么看
答:
- 观察波动率的整体走势,判断目前波动率相对历史水平。- 如果
隐含波动率
显著高于历史波动率,可能存在下降的可能;反之,低于历史波动率可能会上升。5. 波动率分析:5.1 供求关系:- 隐含波动率下跌可能表明卖方力量强,不宜进行买方操作。5.2 隐含波动率与市场趋势:- 隐含波动率下跌可能意味着市场未...
样本量越大预测区间越窄
答:
6. 这易于理解,因为当波动率很高时,通常是因为发生了某些重大事件,而这些事件大概率不会连续发生。7. 因此,此时会有人主动开始卖出期权,导致
隐含波动率
下降。8. 在考虑未来波动率变化(或预测波动率)时,我们不仅需要参考
波动率锥
或某个波动率模型,更重要的是结合市场过去、现在及未来可能发生的...
利用技术分析指导期权交易
答:
波动率锥
按照时间周期划分不同水平的历史波动率,简单明了地勾勒出波动率结构,帮助投资者更全面地分析当前
隐含波动率
处于何等水平,进而确定波动率交易机会。当波动率锥指示当前波动率处于高位时,择机做空波动率交易,反之则采取做多波动率交易,从概率上讲,这会大大提升交易绩效。图为上证50ETF历史波动率...
量化交易如何应用于期权市场?
答:
具体来说,量化交易可以利用期权定价模型和波动率模型来估计期权价格和波动率,然后根据市场情况制定交易策略。例如,根据期权
隐含波动率
与历史波动率的差异,发现市场的低估或高估程度,然后根据这个信息来进行交易。同时,量化交易也可以利用机器学习算法、统计分析和数据挖掘等技术来挖掘市场中的交易信号和规律...
样本量越大预测区间越窄
答:
对应
隐含波动率
会有一个下降。所以,我们在思考未来波动率变化(或者说预测波动率)的时候,不仅仅是参考
波动率锥
或者某个波动率模型,更重要的是,结合市场过去、当下已经发生的事情和未来可能发生的事情,在波动率锥的背景下,我们合理的评估波动率的可能变化范围,并以此作为我们交易的重要参考。
采用
隐含
delta好还是 历史
波动率
delta
答:
对于波动率交易来说,由于波动率有集聚效应,所以,相比起对波动率做点估计,对波动率的分布做估计可能会更加有用。对于波动率分布的估计,通常有
波动率锥
、波动率曲面。3. VIX 其实VIX本身就是一个对
隐含波动率
的预期,因此可以作为一个参考。4. 实际要注意的问题 ① 如果是做跨式的话,合约的选择...
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