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预期收益率的方差
你的投资组合的
预期收益率
和
方差
各是多少
答:
预期收益率
=0.4*11%+0.6*16%=14%\x0d\x0a相关系数是0.6不是0.6%吧?\x0d\x0a
方差
=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394\x0d\x0a标准差=23.75
预期收益的
协
方差
和相关性,是怎么样的?
答:
协
方差
是一种统计指标,用于衡量投资组合中特定投资项目相对于另一投资项目的风险。流行的观点是投资组合中两个项目的
收益率的
相关程度。正数表示两种产品的收益率增加,另一种产品的收益率也增加,收益率的变化方向相同。如果它是负的,一个上升,另一个下降,表明收益率在向相反的方向移动。协方差的绝对...
股票,
期望收益率
,
方差
,均方差的计算公式
答:
1、
期望收益率
计算公式:HPR=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的
预期收益率
。解:A股票的预期收益率=(3%+5%+4%)/3 ...
股票的组合
收益率
,组合
方差
怎么求
答:
1、组合
预期收益率
=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益
的方差
=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后发生的变化:组合收益介于二者之间;风险明显...
预期收益
方差
标准差是指什么?
有什么
区别?
答:
1、其区别是:(1)
方差
(variance)是实际值与
期望
值之差的平方平均数。(2)而标准差(standard deviation)是方差的算术平方根。(3)协方差用的比较少,主要是度量两个变量的相关性(在股票方面有应用)。2、方差的定义:(variance)是在概率论和统计方差衡量 随机变量或一组数据时离散程度的度量。
求证券的
收益率方差
答:
举例说明:已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下:证券名称
期望收益率
标准差相关系数投资比重A10%6%0.1230%B5%2%0.1270%那么,组合P的期望收益为:期望收益=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%组合P
的方差
为:方差=(0.3×0.3×0.06×0.06)+(0...
投资组合的
预期收益率
和
方差
各是多少?
答:
预期收益率
=0.4*11%+0.6*16%=14 相关系数是0.6不是0.6%吧?
方差
=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394 标准差=23.75
股票的
预期收益率
和
方差
怎么算
答:
股票基金
预期收益率
=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差
=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2。债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17...
资产组合的
预期收益率
、
方差
和标准差是如何衡量和计算的?
答:
如本题所示,两个资产的
预期收益率
和风险根据前面所述均值和
方差
的公式可以计算如下: 1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差) 2。债券基金...
有二种股票,
预期收益率
分别为10%、18%,相应的标准差分别为8%、4%,相...
答:
预期收益率
=0.7x10%+0.3*x8%=12.4
方差
=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152 标准差=3.4
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