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投资组合的预期收益率和方差各是多少?
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推荐答案 推荐于2019-08-16
预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相关系数
是0.6不是0.6%吧?
方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
标准差=23.75%
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投资组合的预期收益率和方差各是多少?
答:
预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%\x0d\x0a相关系数是0.6不是0.6%吧?\x0d\x0a方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394\x0d\x0a
标准差=23.75
股票的
组合收益率
,
组合方差
怎么求
答:
1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2
。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后发生的变化:组合收益介于二者之间;风险明显...
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