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bs模型期权计算题案例
用
bs 模型
求
期权
价格
答:
BS
模型的
期权
定价公式如下:C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)其中,C 表示看涨期权的价格,P 表示看跌期权的价格,S 表示标的资产的当前价格,X 表示期权的行权价,r 表示无风险利率,T 表示期权的剩余期限(年...
bs模型
如何
计算期权
价格
答:
C=SN(d1)-Xe^(-rt)N(d2),以及P=Xe^(-rt)N(-d2)-SN(-d1)C-看涨
期权
的当前价值;P-看跌期权的当前价值;X-期权的执行价格;S-标的股票的当前价格;t-期权到期日前的时间(年);r-连续复利的年度无风险利率;N(d)-标准正态分布中离差小于d的概率;e-自然对数的底数,约等于2.71...
bc
模型
求
期权
定价
答:
Black-Scholes
(BS)模型
是一种常用的
期权
定价模型,用于
计算
欧式期权的理论价格。以下是使用
BS模型
进行期权定价的基本公式:对于欧式认购期权(Call Option):C = S * N(d1) - X * e^(-r*T) * N(d2)对于欧式认沽期权(Put Option):P = X * e^(-r*T) * N(-d2) - S * N(-...
基于
BS
SDEs的跳过程可违约
期权
定价
模型
详解
答:
基于
BS
SDEs的一般跳过程:探讨可违约
期权
定价
模型
的理论与实践。 移动核心网故障数据模型:联合线性判别方法在应用中的深度分析。 信用债券投资策略:揭示最优投资决策的理论框架。 弹性方差模型下的保险投资:保险人策略的深入探讨。 期货套期保值与应用:基于已实现二阶矩预测的策略实例。 国债利率建模...
BS期权
定价公式推导
答:
看涨期权:d1 = (ln(S/K) + (r + 0.5σ^2)T) / (σ√T)看跌期权:d2 = (ln(S/K) + (r - 0.5σ^2)T) / (σ√T)通过调整公式中的参数,我们可以得到实际的期权价格。实践应用:Excel中的
计算
对于实际操作者,
BS期权
定价公式在Excel中通过公式实现,只需输入股票当前价格、行权...
期权
期货
BS模型
中N(d1)怎么算 ?
答:
二叉树模型(无限细时间分割)的极限为BS公式。如果你真的想了解
BS模型
公式,可以看看蒋立尚的
期权
定价数学模型和方法。从第1章到第5章选择欧洲选项就足够了。2.在该模型中,五种风险利率必须以连续复利的形式存在。简单无风险利率或不连续无风险利率一般每年
计算
一次,要求R为连续复利利率。R0必须转化为r...
什么是
期权
定价的
BS
公式?
答:
Black-Scholes-Merton
期权
定价
模型
(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。
B-S
-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融...
毕苏
期权
定价模式
答:
一、毕苏
期权
定价
模型
中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次,而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式
计算
。两者换算关系为:r = ln(1 + r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06,则r=ln(1+0.06)=0.0583,即100以5.83%的连续复利投资...
BS模型
是什么
答:
BS模型
即
BS期权
定价模型,指的是布莱克-斯克尔斯期权定价模型,其全称是Black-Scholes-Merton Option Pricing Model。
bs模型
可以对利率期权、汇率期权、互换期权以及远期利率协定的期权进行定价,也可以在相应品种的远期和期权间进行套利,这些套利在海外的场外衍生品市场也较为流行。BS期权定价公式BS期权定价公式...
bs模型
公式是什么?
答:
d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—
期权
初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率 σ—股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)成立条件 任何一个
模型
都是基于一定的市场假设的,Black-Scholes模型的基本...
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