Black-Scholes（BS）模型是用于计算欧式期权价格的一种数学模型。它基于一些假设，包括市场是有效的、资产价格服从几何布朗运动、无套利机会等。
BS模型的期权定价公式如下：
C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)
P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)
其中，
C 表示看涨期权的价格，
P 表示看跌期权的价格，
S 表示标的资产的当前价格，
X 表示期权的行权价，
r 表示无风险利率，
T 表示期权的剩余期限（年数），
N(d1) 和 N(d2) 分别表示标准正态分布函数中对应的值。
公式中的 d1 和 d2 计算如下：
d1 = (ln(S / X) + (r + 0.5 * σ^2) * T) / (σ * sqrt(T))
d2 = d1 - σ * sqrt(T)
其中，
ln 表示自然对数，
σ 表示标的资产的波动率。
需要注意的是，BS模型是基于一些假设和前提条件的，实际市场中可能存在偏离这些假设的情况。此外，BS模型对于欧式期权适用，对于其他类型的期权可能需要使用其他定价模型。
在使用BS模型计算期权价格时，需要输入标的资产价格、行权价、无风险利率、剩余期限和波动率等参数。同时，该模型只是对期权价格的一个估计，实际的市场价格可能会受到供需关系、市场情绪和其他因素的影响。因此，在实际应用中，投资者应该结合市场情况和其他分析工具，进行综合评估和决策。