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bs模型波动率怎么计算
请问期权中买入、卖出
波动性
,波动性是指什么?
答:
波动性
指的是期权的隐含波动率。对于欧式期权而言,通过 期权的行权价、标的当前价格、期权的期限、无风险利率和波动率这5个参数可以使用
BS模型
推导出期权的理论价值。反之,其他四个数值也可以推出期权
的波动率
。这个推导出来的波动率就是隐含波动率。如果波动率偏高,则该期权可能被高估了,所以“卖出...
期权基本知识
答:
③
波动率
:期权投资者偏好波动率,让其成为影响期权价格的一个重要因素*波动率度量标的资产价格的变化幅度,而不考虑其变化方向。 ④其他因素: 除了证券价格、时间和波动率之外,行权价格、无风险利率和股息率也会影响期权的价格。 例如无风险利率:通常在绝大多数定价
模型
中较高的利率水平意味着较高的期权权利金,较低的...
期权定价中
的
BAW和CRR
模型
答:
真格量化,作为业内的重要参与者,提供BAW和CRR
模型的
支持,其Python技术交流群更是为技术爱好者提供了丰富的学习资源。他们的系列文章涵盖了广泛的主题,从数据处理的底层技术,如CTP API和NumPy/Pandas的高效运用,到交易策略的高级探讨,如
波动率
交易和期权套保策略,甚至还涉及到量化交易的前沿领域,如...
可转债发行一般
怎么
定价
的
答:
于是,为了更直观和更具有可操作性,大家最常用的是隐含波动率法和转股溢价法。对于隐含波动率法来说,一是对隐含
波动率的
估计是关键,一般情况下会采用180天年化的历史波动率作为估计值;二是估计完了隐含波动率之后,还是得运用
BS
公式进行
计算
,一般人依然不会算。所以对于资本市场来说,转股溢价率法...
期权时间价值
答:
至于第二个问题我也没搞懂--~不过内涵价值不会牵扯到未来啊。。那会受影响的只有期权价格也就是权利金了。。那就得研究期权定价了。。--!!那个好复杂的说 期权定价你可以看看简单点
的BS模型
,或者其他像Rho之类的。简单点来说吧,高利率情况下的折现值会减小么,那就是期权价值减小,在内涵价值不...
510500是什么指数基金
答:
它们都是把股票指数作为标的物,分为宽幅和窄幅两种,宽幅指数囊括数个行业多家公司,而窄幅指数仅涵盖一个行业数家公司。 主要有股指期货价格、执行价格、股指期货价格
波动率
、距离到期时的剩余时间和无风险利率。在期权的发展过程中,人们开发了很多模型对期权价值进行
计算
,其中以
BS模型
最有代表性,但...
期权定价
模型
有哪些
答:
欧式期权直接拿
BS模型
就够了,尤其是SPX指数这种基本上24小时都能交易的东东。如果看个股的话基本上是这几个(从简单到复杂):BS:Black-Scholes model 应该是大家都知道的;Local Volatility Model:Local volatility 进阶版,这个模型的重点在于它假设标的物的隐含
波动率
是以其价格为Input的函数;Local ...
如何
用excel
计算bs模型
中的
波动率
答:
具体操作步骤如下:1、首先,打开excel表格,输入增长率数据。需要根据增长
率计算波动率
,如下图所示,然后进入下一步。2、其次,单击“ fx”以插入函数,选择stdev函数,然后选择number1中的单元格范围。如下图所示,然后进入下一步。3、接着,完成上述步骤后,可以在单元格中看到选定的单元格区域,...
BS模型
公式是
怎样
的
答:
B-S
-M定价公式 C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率 σ—股票连续复利(对数)回报
率的
年度
波动率
(标准差)。
如何
在真格量化中
计算
期权的隐含
波动率
?
答:
隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来
的波动率
数值。由于期权定价模型(如
BS模型
)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知...
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