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bs模型波动率怎么计算
用
bs 模型
求期权价格
答:
公式中的 d1 和 d2
计算
如下:d1 = (ln(S / X) + (r + 0.5 * σ^2) * T) / (σ * sqrt(T))d2 = d1 - σ * sqrt(T)其中,ln 表示自然对数,σ 表示标的资产的
波动率
。需要注意的是,
BS模型
是基于一些假设和前提条件的,实际市场中可能存在偏离这些假设的情况。此外,BS...
bs
公式的参数?
答:
波动率
是
BS
公式中的一个重要参数,因为它直接影响期权的定价。较高的波动率意味着资产价格有较大的波动,期权的价值也会相应增加。这些参数共同决定了BS公式
的计算
结果,帮助投资者更准确地估算期权的价值。了解这些参数的含义和如何影响期权价值,对于进行期权交易决策至关重要。
bs
公式是什么
答:
这为投资者提供了关于市场
波动性
和期权风险的清晰预测工具。其次,
BS
公式基于特定的假设条件。这些假设包括市场的无套利机会原则、随机性独立于时间特性等条件,用于保证
模型
对真实市场情况的准确模拟。在特定的参数设置下,该模型可以
计算
资产价格的变动路径和概率分布。基于这些路径和分布,我们可以计算出期权...
如何
通俗的理解期权的隐含
波动率
?
答:
期权
波动率的
分类与概念 波动率一般分为历史波动率、已实现波动率、预期波动率和隐含波动率。历史波动率是基于过去的统计分析(例如标准差)而得出的波动率,并假定未来是过去的延伸。已实现波动率一般根据当天日内高频数据
计算
出的波动率。预测波动率根据
模型
(例如GARCH模型)和历史数据计算出的波动率,...
如何计算
期权的隐含
波动率
答:
隐含
波动率的计算
通常是通过期权定价
模型
(如Black-Scholes模型)来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
什么是期权
波动率
,
如何计算
?
答:
只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价
模型
,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含波动率。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际
波动率的
预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测...
期权
波动率
是什么?
答:
什么是隐含波动率?提到了波动率就不能不提到期权的隐含波动率,隐含波动率理论上说它是期权市场价格通过
BS
公式反推而得的波动率。隐含波动率(Implied Volatility),简称IV,可以理解为市场对未来实际
波动率的
预期值,投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时,就会更积极的买入期权避险,从而...
股票
bs
点是什么意思?
答:
在投资股票的过程中,对于
BS
点的把握能力是非常重要的,这需要投资者具有一定的技术分析能力和市场感知能力。BS点
的计算
方法多样,但是都是以历史股价的波动数据为基础,运用数学
模型
进行计算。其中,常用的一种是以
波动率
为准的计算方法,即根据股票价格的历史波动数据及波动率,结合技术分析的其他指标,来...
波动率
是哪个指标
答:
股票
的波动率
指标一般是应用在期权上面,分为历史波动率和隐含波动率。投资者可以
计算
和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预估,但是对专业要求相对较高。【
怎么
根据
波动率
交易期权?
答:
期权做空
波动率的
策略主要是指预期未来标的价格趋于横盘或者波动程度趋于缩小,从而无法覆盖买入个股期权的成本时使用的策略,査期权举出比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。做空波动率策略的大优势是胜率相对较高,盈利曲线更为稳健。因此,虽然做空波动率策略的潜在收益有限,但是仍然是很好的策略选择...
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