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excel历史模拟法计算var
风险价值
计算
题(附答案)
答:
要求:100万元投资股票深发展(000001),求99%置信水平下1天的
VaR
=?解:一、
历史模拟法
样本数据选择2004年至2005年每个交易日收盘价(共468个数据),利用
EXCEL
:获取股票每日交易数据,首先
计算
其每日简单收益率,公式为:简单收益率=(Pt-Pt-1)/Pt-1,生成新序列,然后将序列中的数据按升序排列,...
2022-06-14
答:
回到我们的例子y=(1,2,3,4,5),其平均值是3,y-3之后的差为:(-2,-1, 0, 1, 2),差的平方为(4,1,0,1,4),其和为10,其平均值为10/5=2或10/(5-1)=2.5,都可以,表现在
Excel
公式中,一个是
var
.p( ),var.s( ),其中的p、s分别代表总体(population)、样本(sample)的意思。在实际应用中,哪个...
关于
var方法
的实证分析,用什么样的软件比较好?
答:
SPSS是比较常用的,如果数据量不大,
excel
也能处理
数据分析,
EXCEL
要用到哪些功能,希望详细点
答:
即找到适合给定的数组 known_y's 和 known_x's 的直线(用最小二乘法),并返回指定数组 new_x's 值在直线上对应的 y 值。 TREND(known_y's,known_x's,new_x's,const) TRIMMEAN 返回数据集的内部平均值。函数 TRIMMEAN 先从数据集的头部和尾部除去一定百分比的数据点,然后再求平均值。当希望在分析中...
实际波动率的概念
答:
:是指关于资产未来价格不确定性的度量。它通常用资产回报率的标准差来衡量。也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。波动率的种类有:实际波动率,隐含波动率,
历史
波动率等等,实际波动率便是波动率的一种。
运筹学的目录:
答:
4.7具有不确定需求的EOQ: 确定安全库存等级的服务等级法4.7.1确定SLM1的再订购点和安全库存水平4.7.2使用LINGO计算SLM1的再订购点等级4.7.3使用
Excel计算
正态损失函数4.7.4确定SLM2的再订购点和安全库存水平4.8(R,S)定期检查策略4.8.1确定R4.8.2实现(R,S)系统4.9ABC存储分类系统4.10交换曲线4.10.1缺货的交换...
怎样改善传统的金融习惯和管理习惯
答:
值得注意的是,虽然最终要求与Basel II接轨是2005年以后的事,但由于风险评估和
计算方法
(例如
历史模拟法
)对数据的要求(三年以上的数据),数据准备需要从现在开始。获利分析系统和风险管理系统相结合可构成基本的业务定价系统。业务定价包括产品定价和服务定价。以贷款产品定价为例。贷款利率应反映贷款成本、风险和利润三部分...
数学建模
模拟
多种情况
答:
上作界面来方便用户操作,用Mat库实现算法
计算
,这样相得益彰,用这种
方法
编成 的程序,操作方便简洁,计算图形功能强大,速度快。 2. Mathmatica:最令人着迷的是它的完美的符号运算功能。 所谓符号运算是指它 所处 理的对象不仅仅是常见的数字(如12或3.14),而是一些带有代数符号的表达式,我们 在代数中曾经学过运用代数...
微软的
历史
介绍下?
答:
”(
VAR
business 2002年7月15日报道)对于那些预装Linux的低廉个人电脑,微软的反应是他们不会降低Windows的销售价格。一些观察家指出,这种拒绝进行价格战的行为正是垄断企业的特点。微软亚洲研究院1998年11月5日,微软公司在北京成立微软中国研究院, 并于2001年11月1日将其正式更名为微软亚洲研究院。微软亚洲研究院是...
金融建模的作品目录
答:
前言第1部分 债券的收益率和敏感性第1章 债券收益率和定价 / 11.1 到期收益率 / 11.1.1 概念和公式 / 11.1.2 在
excel中计算
债券收益率 / 21.1.3 有效收益率和连续复合收益率 / 61.2 零息率 / 71.2.1 概念和
计算方法
/ 71.2.2 用
excel计算
零息率 / 91.2.3 用vba程序计算零...
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