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息票债券和贴现债券
5年期面值的
债券
的
息票
率是8%,采取年付的方式。它的久期___,修正久期...
答:
【答案】:对久期的计算如表16-1所示。因为
债券
是以面值出售的,所以我们用 8%的
贴现
率,因此,预期的收益必须等于
息票
率。为了计算每一个的权重,每一个CF的PV除以CF的总和(债券的价格)。修正的久期=4.31213年/1.08=3.99年
商票贴息费怎么算?
答:
什么是
贴现
利息:贴现利息是承兑汇票持票人以未到期承兑汇票向银行申请贴现,银行同意给予现款,但银行要根据贴现率和承兑汇票的剩余天数,计算并从汇票金额中先行扣收一部分款项,这部分被从承兑汇票金额中扣收的金额就是贴现利息。票据贴现利息的计算分两种情况:其中不带息票据贴现的贴现利息=票据面值×...
发行
债券
利息是怎样计算的?
答:
企业发行债券应按期计提利息,其计提依据是债券面值和债券票面利率。常见债券类型有固定利率债券、浮动利率债券、
贴现债券
。证券市场上债券利息支付方式一般可分为两大类,即一次性付息和分次付息,一次性付息包括:以单利计付利息、以复利计付利息、以贴现方式计付利息;分次付息方式是在债券有效期内分若干...
转
贴现
和再贴现是什么意思,有什么区别?
答:
转
贴现
就是收票行因为头寸紧张等因素,将已经贴现的票据到同业那里再做一次贴现,以获得头寸。 再贴现,一般是商业银行和央行之间的操作,一般是商业银行用手中的央行票据向央行申请再贴现以获得相应的头寸。总之,转贴现或是再贴现是贴现的不同品种,其含义不同但是交易的性质是相似的。从银行角度讲,票据市场就是转贴现...
计算
债券
内在价值
答:
债券
到期日为20年,该债券的每年利息额是:1000×0.09=90 各年利息的现值总和是:90×7.963(年金现值系数)=716.67 到期本金的现值是:1000×0.124=124 该债券的内在价值等于:716.67+124=840.67 在本例中。要求的债券收益率高于
息票
利率,因此债券的内在价值低于它的面值。
久期的优缺点?
答:
需要说明的是,久期的概念不仅广泛应用在债券上,而且广泛应用在债券的投资组合中。一个长久期的
债券和
一个短久期的债券可以组合一个中等久期的债券投资组合,而增加某一类债券的投资比例又可以使该组合的久期向该类债券的久期倾斜。所以,当投资者在进行大资金运作时,准确判断好未来的利率走势后,然后就是...
长期借款—应付利息和应付利息能记在一个t型账中吗?
答:
应计利息定义:应计利息是指自上一利息支付日至买卖结算日产生的利息收入,具体而言,零
息债券
是指发行起息日至交割日所含利息金额;附息债券是指本付息期起息日至交割日所含利息金额;
贴现债券
也可以计算其隐含的票面利率。长期借款按合同利率计算的应付未付利息,如果属于分期利息的,计入:应付利息“...
久期的计算的计算公式是什么?
答:
如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期。
找公司理财的答案
答:
假设你投资30000元于如下四种股票(见下表),已知无风险收益率为4%,市场组合的期望收益率是15%。股票名称投资金额贝塔系数
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