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投资组合必要收益率公式
股票的
组合收益率
怎么找得到,或者该怎么算啊?
答:
加权平均。假设持有两个股票的收益率分别为a、b,
资产
占比分别为0.4,0.6那么
组合收益率
为:0.4a+0.6b。取市场的长期收益率的几何平均值,中国股市是16%-17%,用无风险收益率+风险溢价,无风险收益率取当下的5年期国债收益率,风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。由于期望收益率的计算...
有分求助!关于证券
投资组合
期望
收益率
和无风险利率的计算
答:
其他回答 期望收益率=25%*1.5+15%*0.9 =51%个人理解做的,不知道是否正确。无风险利率我现在也不知道怎么做,等我查看一下资料再帮你解决。 翟敏321 | 发布于2012-06-27 举报| 评论(1) 1 3 为您推荐: 期望收益率的公式 净资产收益率
投资组合收益率公式
投资组合的期望收益率 到期收益率 ...
嘉鸿公司持有A,B,C三种股票构成的证券
组合
,其β系数分别是1.5,1.7和1....
答:
(1)该证券
组合
的β系数=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68(2)该证券组合的
必要投资收益率
=7%+9%*1.68=22.12%拓展资料股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的...
市场报酬率和
必要收益率
是一样的吗?
答:
您的第一个
公式
理论上来说是正确的,但是在实践中用途不大。市场报酬率可以被看做是一种特殊的
必要报酬率
,由于市场
投资组合
的beta等于1,将beta=1带入以上公式,可以得到一个恒等式,所以您提及的市场风险报酬率,即市场报酬率与无风险报酬率的差值,您给出的第一个公式其实是一个恒等式。
考研,公司理财金融。什么是市场资本化
率
?在计算题里好像和贴现率差不...
答:
市场对
必要收益率
所达成的共识叫做市场资本化率(market capitalization rate)。所以必要收益率就是市场资本化率。(也是贴现率)也就是CAPM模型中求到的那个k值,等于无风险利率+贝塔值*(市场
投资组合
收益率-无风险利率)。贴现率(Discount Rate),是指将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以...
股票预期
收益率公式
是什么
答:
只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即
必要报酬率
)时,投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本,即用于其他投资机会可获得的报酬率,通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf];其中Rf:无风险收益率——一般用国债收益率来衡量;E(Rm):市场
投资组合
的...
股票预期
收益率
及标准差 标准离差计算
答:
股票的标准差计算
公式
就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。标准离差率=标准离差/期望值。股票的预期收益率是股票
投资
的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即
必要报酬率
)时,投资人才肯投资。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率...
股票的预期
收益率公式
是什么
视频时间 01:07
如果某股票的β值为0.6,市场
组合
预期
收益率
为15%,无风险利率为5%时,该...
答:
计算过程:E(r)=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05 =11 期望
收益率
,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或
投资组合
期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益。HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 ...
...甲公司所持
投资组合
的贝塔系数和
必要投资报酬率
。
答:
β=1*40%+0.5*30%+2*30%=1.15
必要投资报酬率
=6%+1.15*(16%-6%)=17.5
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