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投资组合必要收益率公式
1、已知甲股票的期望
收益率
为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收 ...
答:
乙股票的
必要收益率
=乙股票的期望收益率=15 (2)计算甲、乙股票的β值:根据
资产资产
定价模型:甲股票:12%=4%+β×(10%-4%),则β=1.33 乙股票:15%=4%+β×(10%-4%),则β=1.83 (3)甲、乙股票的收益率与市场
组合
收益率的相关系数:根据 甲股票的收益率与市场组合...
A证券:21{f+1.6*(Rm-Rf) B证券:30{f+2.5*(Rm-Rf 怎样解方程)
答:
公式
:证券市场线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线,方程为:E(ri)=rF+β(rM-rF),其中,E(ri为期望(预期)收益率,rF为无风险收益率,rM为第i种股票或第i种
投资组合
的
必要报酬率
,可将估算的市场期望收益率作为必要报酬率; (rM-rF)为风险溢价。证券市场线很清晰地反映了...
...无风险利率为8%,市场上所有的平均
收益率
为10%,那么该项目的期望收...
答:
14%。8%+3*(10%-8%)=14 例如:该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5 该股票的
必要收益率
=5%+8%=13 合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元 考虑到明年1.5元的分红,持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16 ...
有分求助!关于证券
投资组合
期望
收益率
和无风险利率的计算
答:
有分求助!关于证券
投资组合
期望
收益率
和无风险利率的计算β系数是评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性,β系数利用一元线性回归的方法计算。 (一)基本理论
财务管理中的
公式
有多少?
答:
=销售净利率×总
资产
周转率×
收益
留存率×期初权益期末总资产乘数 2、根据期末股东权益计算的可持续增长率 可持续增长率= = 3、可持续增长率与实际增长率的联系: (1)如果某一年的经营效率和财务政策与上年相同,则实际增长率、上年的可持续增长率以及本年的可持续增长率三者相等。这种增长状态,可称之为平衡增长。
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券
组合
,三种股票所占比重分 别为4...
答:
组合风险报酬率=加权β*[E(Rm)-Rf] =1.04*(10%-8%)=2.08%;(2)该证券组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益率=2.08%+8%=10.08%;(3)投资A股票的
必要投资
收益率=8%+1.2*(10%-8%)=10.04%;(4)是。A的β值最大,增加对A投资使得加权β变大,
组合必要收益率
...
预期
报酬率
怎么算
视频时间 00:33
假设市场
投资组合
的
收益率
和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A...
答:
显然,如果期望收益率小于
必要收益率
,投资者将不会投资。当市场均衡时,期望收益率等于必要收益率。而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率,可以说,实际收益率是一个后验收益率。期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或
投资组合
的平均收益来表示,或采用计算机模型模拟,或根据...
怎么算
收益率
答:
这是我在网上找的,你参考一下吧! 股票指数是指数
投资组合
市值的正比例函数,其涨跌幅度是这一投资组合的
收益率
。但在股票指数的计算中,并未将股票的交易成本扣除,故股民的实际收益将小于股票指数的涨跌幅度,股票指数的涨跌幅度是指数投资组合的最大投资收益率。股市上经常流传的一句格言,叫做牛赚熊...
已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的
投资组合
的期望...
答:
投资组合
的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均,投资组合的标准差比较复杂,我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的
收益率
为8%,股票B的收益率为12%,股票a的权重为40%,股票B的权重为60%,那么投资组合的预期收益 = 8% * 40% + 12% * 60% = 10.4%拓展资料预期收益率是指在不...
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