COV(Ka,Km)=r*σ a*σ m=0.4*(0.16^0.5)*(0.25^0.5)=0.4*0.4*0.5=0.08,COV(Ka,Km)是A股票收益与市场投资组合收益之间的
协方差,r是两者的
相关系数,σ a是A股票收益的
标准差,σ m是市场投资组合收益的标准差
βa=COV(Ka,Km)/(σ a)^2=0.08/0.16=0.5,A股票的贝塔系数是0.5
A股票要求收益率=无风险收益率+(市场投资组合收益率-无风险收益率)*贝塔系数=8%+(12%-8%)*0.5=10%
追问不好意思,答案不是这个。答案是9.28%。
再求那个A股票的贝塔系数这个公式是什么公式啊?
追答数据代入代错了,
βa=COV(Ka,Km)/(σ m)^2=0.08/0.25=0.32,A股票的贝塔系数是0.32
A股票要求收益率=无风险收益率+(市场投资组合收益率-无风险收益率)*贝塔系数=8%+(12%-8%)*0.32=9.28%
求A股票的贝塔系数这个公式利用的是线性代数的知识,数学中有学的
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