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投资组合风险收益率公式
财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券
组合
,β系数分别为2.0...
答:
这种情况不应
投资
。 A的期望
收益率
=10%+2*(14%-10%)=18%B的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14%C的期望收益率=10%+0.5(14%-10%)=12%该
组合
的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%预期收益也称为期望收益,是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。
...股票
组合
贝塔值的计算;及股票组合预期
收益率
的计算,求高手教一下...
答:
根据单一品种预期收益率=无
风险
利率+贝塔系数*(市场
组合收益率
-无风险利率)这
公式
,依题意可得:甲股票预期收益率=20%=7%+甲股票贝塔系数*(15%-7%),解得甲股票贝塔系数=1.625 乙股票预期收益率=30%=7%+乙股票贝塔系数*(15%-7%),解得乙股票贝塔系数=2.875 由于甲和乙的
投资
比例为8:2,则...
什么是夏普比率
答:
夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代
投资
理论的研究表明,
风险
的大小在决定
组合
的表现上具有基础性的作用。风险调整后的
收益率
就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。
如何评估一个
投资组合
的
风险
?
答:
波动率:波动率是一个衡量资产价格波动的指标,可以用来衡量投资组合的风险。投资组合的波动率越高,风险就越大。可以使用历史波动率或模型估计的波动率来计算投资组合的波动率。风险调整后
收益率
:风险调整后收益率是指根据投资组合的波动率,计算出预期收益率与实际收益率之间的差异。一个高
风险投资组合
...
风险
基础财务管理的实施
答:
经营
收益
波动的幅度和可能性越大,经营
风险
便越高,反之经营风险则越低。在风险基础财务管理中,经营风险一般通过息税前利润(率)变化系数等指标反映。但笔者认为,将经营杠杆系数作为企业经营风险的同义语是错误的,因为从计算经营杠杆系数的
公式
可知,如果企业保持固定的销售水平和固定的成本结构,再高的经营杠杆系数也是没...
夏普比率计算
公式
是什么?
答:
1. 计算
公式
解读:夏普比率的核心在于衡量
投资组合
获得的超额收益与其承担的风险之间的比率。其中,投资组合的平均收益率代表该组合的实际收益率,无
风险收益率
则代表在相同时间内可以获得的无风险收益,如国债利率。二者之差即为超额收益。而投资组合的标准差则反映了该组合的波动率,即风险大小。这个比值越...
风险评估公司是否可以估计创业公司的
资产风险
德尔塔? 如果可以的话请不...
答:
一、贝塔系数:计算方法 贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个
投资
证券
组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。单项
资产
系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的
风险收益率
与整个市场的平均风险收益率作比较,即:贝塔系数计算
公式
其...
求 溢价
风险
的 题目帮个忙各位!
答:
1.A=0.15*-0.08+0.7*0.13+0.15*0.48=15.1 B=0.15*-0.05+0.7*0.14+0.15*0.29=13.4 2.实际上相关的CAPM
公式
是这样的(字母表达式不太记得只能字面表述)单个
投资组合
的收益率等于无
风险收益率
与风险溢价的和,那么股票A和股票B的收益率各自会建立一个这样的一个等式:A等式:Ra...
股票
投资组合
如何建立?
答:
我们一般用股票
投资收益
的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的
风险
。通常股票
投资组合
的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成,组合的期望
收益率
是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况,
组合资产
的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目...
什么是
风险
均衡/风险评价
答:
首先,我们明确风险、
风险
预算或者风险贡献的概念,这些相对于风险均衡并非是新事物。例如,风险管理专家已经使用这些概念与方法相当长时间了。风险管理与风险均衡策略最大的区别是如何应用这些方法构建或者调整
投资组合
。定量角度而言,如果
收益率
服从一个标准正态分布的话,投资者可以通过标准差或者收益率波动...
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