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投资组合风险收益率公式
风险
厌恶水平
答:
风险
厌恶水平为3.70
金融中的资本
资产
定价模型如何应用于确定股票和债券的价格?
答:
在具体应用中,CAPM广泛用于确定股票和债券的价格并进行
投资组合
管理。具体而言,CAPM采用了风险溢酬(Risk Premium)机制来解释单一资产和整个证券市场的收益。在CAPM中,证券收益率被分解成无
风险收益率
和风险溢酬两部分,其中风险溢酬表示单一资产与市场平均水平的差异。因此,证券价格可以根据CAPM中风险溢...
股票贝塔系数(股票贝塔系数
公式
)
答:
什么是股票贝塔系数 股票贝塔系数是衡量个别股票波动性相对于整个市场波动性的指标。它是
投资者
用来评估股票
风险
和收益的重要工具。贝塔系数可以帮助投资者了解个别股票在市场上表现的相对稳定性,以及与整个市场的相关性。股票贝塔系数的计算
公式
股票贝塔系数的计算公式如下:贝塔系数=协方差(股票
收益率
,市场...
加权平均法计算
公式
答:
加权平均法是一种常用的统计方法,用于计算一组数值的平均值,其中每个数值都有一个相应的权数。这种方法在多个领域都有广泛应用,包括金融、经济、社会科学等。在金融领域,加权平均法常用于计算
投资组合
的平均
收益率
或
风险
水平。在使用加权平均法时,首先需要确定每个数值的权数。权数通常根据数值的重要性、...
财务管理期望值的
公式
∑怎么打出来
答:
i=i1+[(β1-α)/(β1-αβ2)]*(i2-i1)15、名义利率与实际利率的换算:i=(1+r/m)m-1式中:r为名义利率;m为年复利次数16、
风险收益率
:R=RF+RR=RF+b*V17、期望值:(P49)18、方差:(P50)19、标准方差:(P50)20、标准离差率:V=σ/E21、外界资金的需求量=变动
资产
占基期销售额百分比x销售的...
求助有关证券
组合投资
分析的题目(送分数高)
答:
1.实际股票没有,(eview没有...)
公式
是这样的:如果是用单因素模型来估计的话是这样:Rit=arfa+beta*Rmt+sigema(符号打不出来)Rit为证券i在t时刻的实际
收益率
Rmt为市场指数在t时刻的收益率 sigema为随机误差项,期望为0 arfa为截距项 beta为收益率变化对市场指数收益率变化的敏感值 2.
风险
(方差)=...
投资组合
的β系数怎么求
答:
一、了解β系数的概念 β系数是一种衡量
投资组合风险
的指标,表示投资组合对市场整体风险的敏感度。一个投资组合的β系数越高,意味着其风险越高,对市场变动的反应越敏感。二、计算单个资产的β系数 在构建投资组合时,通常需要计算每个单一资产的β系数。这可以通过回归分析方法完成,将资产
收益率
对市场...
市盈率是怎么计算的?
答:
影响市盈率内在价值的因素影响市盈率内在价值的因素可归纳如下:1.股息支付率。股息支付率出现在市盈
率公式
的分子和分母中。在分子中,股息支付率越大,当前股利水平越高,市盈率越大;然而,在分母中,股息支付率越大,股息增长率越低,市盈率越小。2.无
风险资产
的回报率。由于无风险资产的
收益率
是...
期望
收益率
预期收益率计算
公式
是什么?
答:
预期
收益率
的计算
公式
是什么?预期收益率=(卖价-买价)/(买价*持有年限)*100%。预期收益率是指未来资金在不明确条件下可以兑现的收益率。对于无
风险
的收益率,通常基于政府短期债券的年利率。接下来,我将简要介绍预期收益率的定义。定义预期收益率 在衡量市场风险和收益的模型中,资本
资产
定价模型...
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