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投资组合风险收益率公式
金融学选择题一道
答:
A 我只知道夏普测度和詹森测度。夏普测度是收益波动性比率,是用资产组合的长期平均超额收益除以这个时期收益的标准差的值。詹森测度是基于资本资产定价模型(CAPM)测算基础上的
资产组合收益率
,用到了贝塔值和市场平均收益,计算
公式
如下:这种方法用资产组合的阿尔法值除以其非系统性
风险
,它测算的是每单位...
保本基金保本策略有哪些?
答:
假设基金初始净
资产
为10亿元,基金保本期限为3年,当期3年期无
风险
预期年化预期
收益率
为3%,保本比例100%,则保本金额为10亿元。第一步:计算保本金额的现值:S=10/〖(1+3%)〗^3=9.15亿元 安全垫C=A-S=10-9.15=0.85亿元 第二步:假设基金经理根据量化模型分析和对市场判断确定初始风险乘数...
谁能用通俗易懂的语言给我讲讲CAPM资本
资产
定价模型啊
答:
6、可以在无
风险
折现率R的水平下无限制地借入或贷出资金。7、所有投资者对证券
收益率
概率分布的看法一致,因此市场上的效率边界只有一条。8、所有投资者具有相同的投资期限,而且只有一期。9、所有的证券投资可以无限制的细分,在任何一个
投资组合
里可以含有非整数股份。10、税收和交易费用可以忽略不计。...
财务管理的股权资本成本的计算,为什么rm-rf=5??自己当时写的忘记了_百...
答:
因为融资成本被看作是一个逻辑上的价格标签,它过去被很多公司用作一个融资项目的贴现率。公司从外部获取资金的来源主要有两种:股本和债务。因此一个公司的资本结构主要包含三个成分:优先股,普通股和债务(常见的有债券和期票)。加权平均资本成本考虑资本结构中每个成分的相对权重并体现出该公司的新
资
...
证券市场线(SML)反映了
投资者
规避
风险
的程度这句话什么意思?风险怎么...
答:
证券市场线
公式
个股要求收益率Ki=无
风险收益率
Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)风险越大,要求的
投资收益
也越高.当B值相同时,K越大,其收益率就越高(图形中也看得出).就如同在同一条证券市场线上,K一定,但B值越大,其收益率越高一样.B值反映的是系统性风险,其值越大,系统性风险越高,
投资
...
基金超额
收益
是指什么
答:
它等于某一天的
收益率
减去
投资者
(或市场)要求的正常(预期)收益率之间的差值。 超额收益率是股票的实际收益率与正常收益率之间的差额,其中正常收益率是事件没有发生时的预期收益率。 这里,我们利用上述参数估计期数据来估计正常收益率。这里,我们使用市场模型,它表示为RIT= α i + β iRim + ε ...
马科维茨(Markowitz)证券
投资组合
理论的优越性,或者说可取性吧_百度知...
答:
一般认为,现代投资理论起始于马柯维茨提出的证券
投资组合
理论。1952 年,哈里·马柯维茨在美国金融杂志上发表了题为《Portfolio Selection》的文章,第一次从
风险资产
的
收益率
和风险的关系出发,提出了证券的
组合投资
是为了实 现风险一定情况下的收益最大化或收益一定情况下的风险最小化,具有降低证券 投资...
如何计算夏普比率?
答:
计算夏普比率的
公式
为:夏普比率 = / 投资组合的标准差。夏普比率是一种用来评估
投资组合风险
调整后的表现的指标。其详细计算与解释如下:一、计算投资组合的平均收益率 平均收益率是指投资组合在一段时间内总的收益率除以这段时间内的投资时间。这是评估投资组合性能的基础指标之一。二、确定无
风险收益
...
...计划
投资
额均为1000万元,其
收益率
的概率分布如下表所示
答:
0.2*0.2+0.5*0.1+0.3*0.05=0.105 0.2*0.35+0.5*0.1+0.3*(-0.05)=0.105 上楼回答题都没看清,坑人!挺简单,根据
公式
自己算,打字太麻烦了
国债的平均
投资收益率
等于无
风险
利率么?
答:
该
投资组合风险
系数=2.4x0.3+1.8x0.5+0.6x0.2=1.74 该投资组合的期望收益率=0.08+1.74(0.24-0.08)=35.84 没有通货膨胀的情况下,国债的平均收益率可以视同无
风险收益率
。参考资料:2008年cpa财务成本管理教材
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