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期权波动率公式
根据Black-Scholes
公式
和看涨看跌
期权
平价关系怎么推导看跌期权的定价...
答:
---无风险利率\x0d\x0aT---行权价格距离现在到期日(
期权
剩余的天数/365)\x0d\x0aN(d)---累计正态分布函数(可查表或通过EXCEL计算)\x0d\x0aб---表示
波动率
(自己设定)\x0d\x0a\x0d\x0a2、平价
公式
\x0d\x0aC+Ke^(-rT)=P+S\x0d\x0a\x0d\x0a则P=C+Ke^(-rT...
波动率
是什么
答:
首先,关注
波动率
比
期权
价格本身更为重要。波动率是投资者交易期权参考的重要指标,因而有些人也把期权交易称为“波动率交易”。想要投资交易期权,需要掌握如何使用波动率。波动率对期权价格的影响 标的资产的波动率是布莱克-斯科尔斯期权定价
公式
中一项重要因素。在计算期权的理论价格时,通常采用标的资产的...
时变
波动率
的k值怎么确定
答:
波动率
=[有重要意义的第二高(低)点-有重要意义的第一髙(低)]/两高(低)点间的时间。这个
公式
的意义是:(1)预测是根据历史的数据。进一步讲,新股只有经过一段时间的运动观察后,才可以进行预测。(2)重要的低点是判断的关键,点选错了,就不具有计算的意义。(3)高低重要(支)点的选择要注意与...
股票中收益
波动率
是什么意思,怎么计算
答:
实际
波动率
实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。历史波动率 历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动...
上证50etf
期权波动率
怎么算
答:
隐含
波动率
是制
期权
市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
什么是
期权
的隐含
波动率
答:
2.
期权
定价: 隐含
波动率
是期权定价模型(如Black-Scholes模型)中的一个输入变量。市场参与者通过比较期权实际价格和模型价格,可以反推出隐含波动率。3. 影响期权价格: 隐含波动率的变化直接影响期权的价格。当隐含波动率上升时,期权价格往往上升,因为市场对未来
波动性
的预期增加。相反,隐含波动率下降...
期权
的结算
公式
?
答:
期权
的结算
公式
如下:实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价,实值认沽期权的行权价=期权行权价-标的股票价格。时间价值=是期权权利金中-内在价值的部分。备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权...
期权
怎么做
波动率
答:
基于
波动率
的
期权
策略:1.利用历史波动率和隐含波动率的差异来做交易 专业的期权交易者、做市商和机构投资者通过delta对冲来做波动率交易。意思是说,他们通过买卖期权来对冲标的资产敞口部分,这样会消除股市小幅波动带来的风险。这种对冲是一个持续的随市场变化而调整的过程。为了对冲标的资产的风险,交易...
期权
价格与股票价格的关系
答:
例如,公司的经营状况、声誉、发展前景、股利分配政策、外部经济周期变化、利率、货币供应量和国家政治、经济和重大政策是影响股价
波动
的潜在因素,而交易量、交易方式股票市场中的交易者会引起股票价格的短期波动。此外,人为操纵股价也会造成股价的涨跌。股票价格分为理论价格和市场价格。股票的理论价格不等于...
怎么计算隐含
波动率
答:
将标的股价、执行价格、利率、到期时间代入定价
公式
,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含
波动率
。由于
期权
定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就...
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