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期权波动率公式
期权
价格与股票价格的关系
答:
例如,公司的经营状况、声誉、发展前景、股利分配政策、外部经济周期变化、利率、货币供应量和国家政治、经济和重大政策是影响股价
波动
的潜在因素,而交易量、交易方式股票市场中的交易者会引起股票价格的短期波动。此外,人为操纵股价也会造成股价的涨跌。股票价格分为理论价格和市场价格。股票的理论价格不等于...
股票
波动率
怎么查
答:
股票
波动率
在交易软件中显示,投资者查看盘口信息就能看见,股票涨跌幅、振幅等都能代表股票的波动率。【
股票
期权
的时间价值是怎么计算的?
答:
期权
的时间价值怎么计算?投资者在做期权投资的时候也常常被提醒一定要注意时间价值的影响。但实际上很多人对于“时间价值”并不是很了解,自然也无法真正的重视起来,那么期权的时间价值怎么计算?期权的时间价值计算
公式
为:期权的时间价值=期权价-内涵价值。实值期权的内涵价位为标的资产价格与行权价的差...
波动率
指标?
答:
不过需要特别指出的是,
波动率
指数本身并没有上涨或下跌的区分,它所反映的只是未来市场向上波动或向下波动的强度。一般而言,波动率指数主要通过标的指数
期权
的隐含波动率计算得来如果标的指数期权的隐含波动率越高,则波动率指数相应越高;反之如果标的指数期权的隐含波动率越低,则波动率指数则越低。
如何评价市场中的金融商品
波动性
?
答:
评价市场中金融商品的
波动性
可以从以下几个方面入手:历史
波动率
:通过统计历史价格数据,计算出金融商品的历史波动率,可以对未来价格波动范围提供一定的参考。预期波动率:市场中的投资者和交易者会对未来价格变动产生一定的预期,因此可以通过
期权
市场的波动率,反映市场对未来价格波动的预期。基本面分析:...
请问如何通俗地理解买卖
期权
平价?
答:
其中S代表股票价格,C代表看涨
期权
价格P代表看跌期权价格,K是这两个期权的共同行权价。在实际中平价
公式
的等式并不是随时存在,如果同一行权价、到期日、标的的看涨期权和看跌期权存在相差过大的隐含
波动率
的时候就会出现不等。根据公式两端不平衡情况,平价套利交易策略分为:多头避险平价套利策略和空头...
炒
期权
一天亏了好几万
答:
迷思三:忽略
波动率
对获利的影响 忽略隐含波动率,往往会导致即使对趋势判断正确,也可能无法盈利甚至出现亏损。隐含波动率是通过
选择权
当前的权利金价格,通过数学
公式
计算出的标的物波动率。简而言之,隐含波动率越高,权利金越高,反之亦然。忽略隐含波动率购买选择权可能导致购买高估的选择权。即使市场...
2021年第四季度白糖
期权
隐含
波动率
是多少
答:
是14.16%。根据查询相关资料信息2021年,白糖
期权
日均成交4.48万手,较上市首年增加4.25倍。日均持仓14.86万手,较上市首年增加1.63倍。从白糖期权市场
波动率
来看,主力平值期权合约隐含波动率上市以来的均值为14.16%,与30日历史波动率均值基本持平。
期权
到底是什么?
答:
期权
是投资者约定在未来买入或者卖出某项资产的权利。期权到底是什么?期权是买卖双方达成的一种合约,买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后,拥有在未来特定的时间段内或未来某一特定的日期以事先约定好的价格向卖方购买或出售约定数量的特定标的物的权力,但不具有必须买进或卖出的义务。期权交易...
garch 初始值
波动率
答:
ABDL提出了VAR—RV模型,即所谓的长记忆高斯向量自回归对数实际
波动率
模型,并且用第T日的实际波动率分别和VAR—RV及GARCH(1,1)利用直到T一1日的信息预测第T日的波动率的结果比较,发现VAR—RV的预测精度远优于GARCH(1,1)的预测精度。影响:在计算
期权
的理论价格时,通常采用标的资产的历史波动率:...
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