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期权的波动率是什么意思
什么是期权波动率
,如何计算?
答:
隐含
波动率是
制期权市场投资者在进行
期权交易
时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在
期权的
定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
波动率是什么
答:
期权的隐含
波动率是期权的
市场价格中“隐含”的对标的资产波动率的预期值,包含市场中大量前瞻性的信息,反映了市场对于标的资产未来波动率的预期,因而在期权定价、标的资产市场预测以及策略交易中具有非常重要的作用。⑤ 预测波动率 预测波动率,又称为预期波动率,是指通过历史数据以及运用统计和计量方法对...
期权隐含
波动率
怎么计算?
什么是期权
隐含波动率?
答:
第四阶段 CM = C(S , X, r, T, 35%),在波动率参数代入35%时,理论价格与市场价格相同,得出IV=35%。利用
期权
波动率越大,期权价格也会越大的特性,可以找出使期权市场价格与理论价格相同
的波动率
。因此,隐含
波动率是
使期权市场价格和理论价格相同的波动率。隐含波动率是通过市场中正在交易的...
股票术语:
波动率
什么
是实际波动率
答:
隐含
波动率是
期权市场投资者在进行
期权交易
时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在
期权的
定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入...
如何通俗的理解
期权的
隐含
波动率
答:
波动率是期权
定价模型中一个非常重要的因子,波动率越高期权价格越高。为了评估期权价格是否处于合理水平,我们可以将当前合约的隐含波动率与历史波动率作对比。由上表我们可以发现,50ETF自上市以来的历史波动率是34.45%;把数据缩窄到2015年2月9日期权上市以来,50ETF的历史波动率是25.87%;再将数据...
波动率
如何计算啊?
答:
波动率的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势
的波动率
计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
期权波动率
的计算公式
是什么
答:
波动率的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势
的波动率
计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
波动率
的计算公式是怎样的?
答:
波动率的计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势
的波动率
计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
谁来告诉我
期权的
隐含
波动率
怎么算的?
答:
隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来
的波动率
数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及
期权的
实际市场价格作为已知...
波动率
的分类
答:
从理论上讲,要获得隐含
波动率
的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及
期权的
实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含波动率。因此,隐含波动率又可以理解为市场...
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