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期货期权波动率计算公式
什么是
期权
定价的BS
公式
?
答:
B-S-M定价
公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—
期权
初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率 σ—股票连续复利(对数)回报率的年度
波动率
(标准差)N(d1...
买卖
期权
有什么费用?
答:
期权
交易手续费成本高不高?买卖期权有什么费用?:一般期权手续费第一次开通手续费佣金5-7元一张(包含全部手续费),有了一定的交易记录可组部减少交易费用,最低可以申请到1.8一张收费全部包含。一、期权交易手续费成本高不高?期权交易手续费主要分为两种:1、固定费用:证券代为收取1.6元,其中...
公司给
期权
是什么概念?和公司给的干股有没有区别
答:
期权
卖方可以收到权利金,一旦价格发生较大的不利变化或者
波动率
大幅升高,尽管
期货
的价格不可能跌至零,也不可能无限上涨,但从资金管理的角度来讲,对于许多交易者来说,此时的损失已相当于“无限”了。因此,在进行期权投资之前,投资者一定要全面客观地认识期权交易的风险。三、期权与期货的区别(一)买卖双方的权利义务...
什么是上证50ETF
期权
?如何交易
答:
ETF的英文全称是:Exchange Traded Funds,一般被称为交易所交易基金,也就是一种在交易所上市交易的基金。上证50ETF就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,上证50指数每半年调整一次成份股,特殊情况时也可能对样本进行临时调整。上证50ETF的代码是510050。ETF
期权
,就是在你支付一定额度的权利金后...
期权
交易的风险度量
答:
一般来说,平直
期权
的Gamma达到最大值,深度虚值、深度实值的期权的Gamma值接近于0。随着到期日的临近,平值期权的Gamma会急剧增加。VegaVega是交易组合价值的变化和标的资产
波动率
变化的比率,即在其他条件不变的情况下,波动率运动时期权价格增加或减少的幅度。时间越长,Vega就越高,长期期权的Vega要...
股票的
波动率
怎样
计算
,详细步
答:
第二种方法也很简单就是你自己去推断
波动率
,比如上证指数,你可以用10 20 40 80 160这种点数去挨个的套,股票一般用,0.1 0.2 0.4 0.8 或0.05 0.1 0.2 0.4等等 看看哪个在历史上最适用。支持这一算法的是因为江恩在他写的商品
期货
教程中曾经提到过5月咖啡的1*1线的画法是...
炒
期权
一天亏了好几万
答:
迷思三:忽略
波动率
对获利的影响 忽略隐含波动率,往往会导致即使对趋势判断正确,也可能无法盈利甚至出现亏损。隐含波动率是通过
选择权
当前的权利金价格,通过数学
公式计算
出的标的物波动率。简而言之,隐含波动率越高,权利金越高,反之亦然。忽略隐含波动率购买选择权可能导致购买高估的选择权。即使市场...
期权
是什么?期权合约有哪些关键点?
答:
7. 时间价值(Time Value):
期权
的总价值减去其内在价值,代表了期权的时间剩余期限对其价值的影响。8. 隐含
波动率
(Implied Volatility): 市场对标的资产未来
波动性
的预期,影响期权合约的价格。9. 合约单位(Contract Size): 期权合约所涉及的标的资产数量,通常以标准合约单位表示。10. 交割方式(...
期权
时间价值
计算公式
是什么
答:
期权
的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史
波动率
、以及当前股票价格的高低有关。转股剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高;股票波动率越大、期权时间价值越高;股价过高或过低,期权时间价值越低。期权的时间价值
计算公式
为:期权的时间价值=期权价-内涵价值。实值期权的内涵价位为标的资产...
50etf
期权
,交易规则看不懂怎么办?
答:
五、涨跌停制度。当申报价格超过涨跌停价格,申报无效;最后交易日不设涨跌幅限制;新品种价格的最大涨跌幅适应标的现货的最大涨跌幅。对于
期权
涨跌停价格
计算公式
的相关参数,创业板ETF期权是20%,中证500ETF期权是10%。六、持仓限额。投资者单个合约品种的权利仓持仓限额是5000张,总持仓限额是1万张,...
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